اندیکاتور DMI چیست؟

اندیکاتور ADX

استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور استوکاستیک و DMI

همانطور که می دانیم تمامی اندیکاتور ها و روش های تکنیکال دارای خطاهایی در سیگنال دهی برای ورود به سهم می باشند. در آموزش استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور استوکاستیک و DMI قصد داریم به شما راه کاری بگوییم که خطای ورود را به حداقل برساند.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور مکان نسبی نزدیک به محدوده کم و زیاد را در تعداد معینی از دوره ها نشان می دهد. شاخص می تواند از 0 تا 100 باشد.

قیمت پایانی در یک روند صعودی نزدیک به اوج و در یک روند نزولی نزدیک به پایین است. اگر قیمت پایانی پس از آن از سطح بالا یا پایین فاصله بگیرد، در این صورت حرکت در حال کاهش است. استوکاستیک ها در بازه های معاملاتی گسترده یا روندهای آهسته حرکت موثرتر هستند. استوکاستیک دارای دو خط مهم می باشد.خط %K که بیانگر نوسان سریع و خط %D که بیانگر سرعت کند این اندیکاتور معرفی می شود.

عملکرد اندیکاتور استوکاستیک

به طور کلی در اندیکاتور استوکاستیک، منطقه بالای 80 منطقه اشباع خرید را نشان می دهد، در حالی که منطقه زیر 20 منطقه ای بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. سیگنال فروش زمانی داده می شود که نوسان ساز بالاتر از سطح 80 باشد و سپس به زیر 80 برسد. برعکس، سیگنال خرید زمانی داده می شود که نوسانگر زیر 20 باشد و سپس به بالای 20 برگردد. 80 و 20 رایج ترین سطوح مورد استفاده هستند اما در صورت نیاز، قابل تنظیم است.

سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که دو خط در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش یکدیگر را قطع کنند. سیگنال فروش زمانی اتفاق می‌افتد که یک خط %K در حال پایین آمدن باشد و خط %D را در منطقه اشباع خرید را به سمت پایین قطع کند. برعکس، سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که خط %K در حال بالا رفتن و صعود باشد و خط %D را در ناحیه اشباع فروش به سمت بالا قطع کند

اندیکاتور-استوکاستیک-بورسیکار

معرفی اندیکاتور DMI

شاخص حرکت جهت دار (DMI) یک شاخص فنی است که توسط معامله گران برای کمک به شناسایی قدرت یک روند صعودی یا یک روند نزولی در بازار استفاده می شود. این شامل دو شاخص جهتی است و معمولاً در پشت سر هم با شاخص جهت متوسط (ADX) استفاده می شود. بنابراین، DMI به صورت سه خط بالا یا پایین نمودار کندل استیک شما نشان داده می شود.

DMI از دو شاخص جهت دار تشکیل شده است، نشانگر جهت مثبت (که نشانگر جهت مثبت نیز نامیده می شود) که با DI+ نشان داده می شود و نشانگر جهت منهای (همچنین نشانگر جهت منفی نیز نامیده می شود) که با DI- نشان داده می شود. وقتی خط DI+ در بالای DI- قرار دارد، بازارها در روند صعودی قرار دارند. برعکس، زمانی که خط DI بالاتر از خط DI+ باشد، بازارها در یک روند نزولی قرار دارند. وقتی خطوط متقاطع‌های اندیکاتور DMI چیست؟ مکرر را نشان می‌دهند، بازارها بلاتکلیف هستند و قیمت‌ها نسبتاً ثابت معامله می‌شوند.

به خودی خود، شاخص‌های DMI چیزهای زیادی را به شما نمی‌گویند که با نگاه کردن به نمودار شمعی استاندارد نمی‌توانید بفهمید. برخی از معامله گران از نقاط متقاطع به عنوان یک سیگنال معاملاتی استفاده می کنند زیرا نشان دهنده یک معکوس روند هستند. با این حال، شاخص های DMI یک خط سوم به نام شاخص جهت میانگین (ADX) را نیز تشکیل می دهند.

اندیکاتور-DMI-بورسیکار

استراتژی معاملاتی ورود با استوکاستیک و DMI

تا اینجا به معرفی اندیکاتور استوکاستیک و DMI پرداختیم. آموختیم که سیگنال ورود با اندیکاتور استوکاستیک زمانی است که خط K% به اندیکاتور DMI چیست؟ سمت بالا حرکت کند و خط D% را در منطقه اشباع فروش یا نزدیک به آن قطع کند.

برای اینکه بتوانیم تغییر روند نمودار قیمت را با استفاده از اندیکاتور DMI تشخیص دهیم پیشنهادی منحصر به فرد داریم. شروط این پیشنهاد را در زیر برا شما بیان خواهیم کرد:

• خط DI+ زیر خط DI- باشد.
• خط DI+ به حرکت به سمت بالا و خط DI- حرکت به سمت پایین را شروع کرده باشد.
• محور ADX به سمت پایین حرکت کرده باشد.

حال اگر شرایط گفته شده برای اندیکاتور استوکاستیک و DMI را به هم ترکیب کنیم، طبق بک تست هایی که تیم بورسیکار انجام داده است میتوانید با نرخ پیروزی بالا وارد سهم شوید. البته و صد البته باید شرایط تابلوی سهم و نواحی حمایت و مقاومت را نیز درنظر بگیرید.

پیشنهاد اکید داریم که حتما ویدئوی این آموزش را مشاهده کنید تا به طور تصویری به درک بهتری از این استراتژی معاملاتی برسید.

خلاصه:

در این آموزش سعی بر این بوده که بتوانیم استراتژی معاملاتی ورود به سهم را برای شما بیان کنیم که با استفاده از ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و DMI بتوانید با نرخ پیروزی بالا وارد سهم شوید. البته هر استراتژی معاملاتی نیاز به تمرین و ممارست دارد و باید به صورت دوره ای بروزرسانی شود تا خطاهای آن کم و کمتر شود.

اندیکاتور رایگان Alpha DMI برای تریدینگ ویوو

جهت کسب اطلاعات بیشتر به ویدیویی که در بالای این صفحه قرار گرفته است ، مراجعه کنید. 👆 👆 👆

اندیکاتور DMI

توسط Tushar Chande and Stanley Kroll ساخته شده است. این اندیکاتور با توجه به میزان نوسان قیمت در بازار ، میتواند مقدار DMI را محاسبه کرده و آن را به معامله گر گزارش دهد. این اندیکاتور میتواند نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص کند. زمانی که اندیکاتور زیر عدد 30 قرار داشته باشد ، به معنای آن است که در ناحیه اشباع فروش و زمانی که بالای 70 قرار داشته باشد ، به معنای آن است که در ناحیه اشباع خرید قرار دارد.

.

فرمول محاسبه DMI مشابه RSI است اما یک تفاوت بزرگ بین این دو وجود دارد. در اندیکاتور DMI بر خلاف اندیکاتور RSI ، از طول متغیر بر اساس میزان نوسان بازار استفاده میشود. طول میتواند بین عدد های 5 اندیکاتور DMI چیست؟ تا 30 تعریف شود. زمانی که میزان نوسان قیمتی بالا باشد ، اندیکاتور از طول کوچک تر و زمانی که نوسان قیمتی پایین باشد ، اندیکاتور از طول بزرگ تر استفاده میکند.

چگونه از اندیکاتور DMI استفاده کنیم؟

اندیکاتور DMI دارای دو ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش است. از این نواحی برای یافتن نقاط مهم قیمتی بروی چارت استفاده میشود.

.

هشدار اندیکاتور DMI

برای آنکه بتوانیم نواحی حمایتی یا مقاومتی حساس را شناسایی کرده و با استفاده از آن ها معامله خود را انجام دهیم ، نیاز داریم که از وجود این نواحی بروی چارت مطلع شویم. در این اندیکاتور دو هشدار مختلف تعریف شده است و در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد ، هشدار مربوطه ایجاد میشود.

• زمانی که مقدار DMI بیشتر از مقدار 70 شود ، هشدار برای Long صادر میشود.
• زمانی که مقدار DMI کمتر از مقدار 30 شود ، هشدار برای Short صادر میشود.

.

نصب و راه اندازی اندیکاتور Alpha DMI

به منظور نصب و راه اندازی این اندیکاتور باید وارد بخش Chart در وب سایت TradingView شوید. سپس بروی گزینه Fx یا Indicators در بالای صفحه کلیک کرده و سپس عبارت Alpha DMI را جست و جو کنید. از بین گزینه های موجود اولین مورد را انتخاب کرده و آن را بروی چارت قرار دهید.

فیلتر اندیکاتور ADX

ADX (شاخص جهت دار متوسط) به عنوان یک شاخص و حرکت جهتی شناخته می شود. به طور معمول، این دو نشانگر DI+ و DI- برای تشکیل DMI ترکیب می شوند و بین 0 تا 100 نوسان می کند. در این آموزش با فیلتر اندیکاتور ADX آشنا خواهیم شد.

حرکت جهت دار DI ، حرکت نزولی یا صعودی بازار را نشان می دهد و ADX قدرت آن حرکت را نشان می دهد. استفاده از DMI و اینکه چگونه این اندیکاتور می تواند به شما در تصمیم گیری معاملات کمک کند در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX چیست؟

همانطور که معامله گران می گویند، چه صعودی و چه نزولی، روند دوست شماست. اما این روند چقدر قوی است؟ وقتی نوبت به ارزیابی قدرت سهام یا روندهای بازار می رسد، میانگین شاخص جهت دار (ADX) شاخصی است که می تواند به شما کمک کند . به عبارت دیگرADX به طور بالقوه می تواند به عنوان شاخص قدرت روند استفاده شود. در ادامه با فیلتر اندیکاتور ADX بحث خواهیم کرد.

هنگامی که برای اولین بار شاخص حرکت جهت را روی نمودارهای خود بارگذاری می کنید، از شما مقدار دوره ورودی مورد استفاده برای محاسبات داخلی خود را می خواهد. مقدار ورودی تعیین می کند که چند دوره در محاسبات ADX به کار گرفته شده است.

پیش فرض 14 است. هنگامی که نشانگر پارامتر ورودی شما را پذیرفت، پنجره نشانگر را در پایین نمودار قیمت باز می کند.

شاخص های +DI و -DI

این نشانگر دو خط (+DI & -DI) را تشکیل می‌دهد که بالاترین و پایین‌ترین ارز قبلی را با هم مقایسه می‌کند. خط حرکت جهت مثبت به صورت +DI طراحی شده و یک خط حرکت جهت منفی -DI نامگذاری شده است. این اندیکاتور بین 0 تا 100 است و برای تعیین کمیت قدرت روند طراحی شده است. خط +DI نشان دهنده فشار رو به بالا در بازار و خط -DI نشان دهنده فشار رو به پایین است.

کراس اوورها سیگنال های اصلی هستند که DMI تولید می کند. هنگامی که DI+ از بالای DI- عبور می کند، سیگنال خرید را نشان می دهد، و زمانی که DI- به زیر DI+ کاهش می یابد، معامله فروش آغاز می شود.

خواندن شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX)

ADX واقعا جهت روند را در نظر نمی گیرد، بلکه قدرت روند را در نظر می گیرد. ADX اغلب همراه با شاخص حرکت جهت دار (DMI) استفاده می شود که از نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منهای (-DI) تشکیل شده است. این دو نشانگر، +DI و -DI، جهت یک روند را با مشاهده تفاوت بین بالا و پایین‌های فعلی و قبلی اندازه‌گیری می‌کنند.

محاسبه ADX می تواند پیچیده باشد، اما به طور خلاصه، میانگین تفاوت بین +DI و -DI را ترسیم می کند. هرچه این روند قویتر باشد ADX بالاتر می رود.

اندیکاتورهای ADX و DMI از مقیاس صفر تا 100 استفاده می کنند. هنگامی که جی. ولز وایلدر ADX و DMI را توسعه داد، شاخص ها را در بازار کالا و ارز اعمال کرد. با این حال، می‌توانید از آن‌ها در سهام استفاده کنید و آن‌ها را در نمودارهایی با بازه های زمانی متعدد – هفتگی، روزانه یا ساعتی اعمال کنید. شایان ذکر است که ممکن است سیگنال‌های معاملاتی بیشتری را در سهام‌های بی‌ثبات‌تر پیدا کنید.

فرمول اندیکاتور ADX

کل اندیکاتور و مقادیر مربوطه توسط خود ابزار معاملاتی محاسبه می شود. اما ما می خواهیم که شما درک اولیه ای از نحوه استخراج این مقادیر داشته باشید، بنابراین فرمول DMI در زیر آمده است.

+DM، -DM و TR هر کدام با استفاده از روش هموارسازی سفارشی انباشته و صاف می شوند. برای هموارسازی n دوره، 1/n از مقدار هر دوره به مجموع هر دوره اضافه می شود، مشابه یک هموارسازی نمایی:

فرمول اندیکاتور DMI
فرمول اندیکاتور ADX

نتیجه

اندیکاتور DMI اساساً ترکیبی از دو شاخص اساسی است. آنها خطوط حرکت جهت دار (-DI و +DI) و ADX هستند.

هدف اصلی یک معامله گر شناسایی جهت روند است. قانون شست این است که موقعیت خطوط +DI و -DI را به خاطر بسپارید. وقتی +DI بالای –DI باشد، به این معنی است که روند صعودی است. وقتی -DI بالای +DI باشد، به این معنی است که روند نزولی است.

DMI به شما در یافتن جهت روند کمک می کند و خط ADX قدرت روند را به شما نشان می دهد و آنها را به یک ترکیب عالی تبدیل می کند.

مقدار خط ADX را فراموش نکنید. اگر مقدار آن بالای 20 باشد، به این معنی است که روند قوی است و هر مقدار زیر 20 به این معنی است که روند مشخص نیست. فیلتر اندیکاتور ADX همه این موارد را برای شما انجام خواهد داد.

آموزش و معرفی کامل اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار ADX

خرید و فروش در جهت روند، ریسک معامله را کم می‌کند. به‌عبارتی پیش‌نیاز یک معامله موفق، شناسایی روندهای اندیکاتور DMI چیست؟ قوی در بازار است. مهارتی که همه معامله‌گران باید داشته باشند؛ چراکه روند قوی مستقیما با سود بیشتر و روند قوی با ضرر احتمالی در بازار گره می‌خورد.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یک اندیکاتور تکنیکال نشانگر روند بازار است که کمک می‌کند تصمیم بگیریم روند فعلی ارزش دنبال کردن دارد یا خیر. در این مقاله قصد داریم علاوه بر تشریح اجزای ADX، گام به گام نحوه استفاده از آن برای درک بهتر نمودار و یافتن فرصت‌های معاملاتی را بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور ADX چیست؟

شاخص میانگین جهت دار اولین بار توسط جی ولز وایلدر برای بررسی قدرت روند در بازار کالا معرفی شد و یکی از ابزارهای تشخیص گسترش یا انقباض محدوده قیمت یک دارایی در دوره مشخص محسوب می‌شود که امروز در بازارهای فارکس، سهام، آتی، و ارزهای دیجیتال و ETF به‌کار برده می‌شود.

وایلدر این اندیکاتور را با محاسبه شاخص حرکتی جهت دار مثبت (+DMI) و شاخص حرکتی جهت دار منفی (-DMI) به‌دست آورد. این شاخص‌ها قیمت‌های بالا و پایین فعلی را با قیمت‌های بالا و پایین دوره زمانی قبل مقایسه می‌کنند تا برای ارزیابی موقعیت‌های معاملاتی به معامله‌گران کمک کنند.

مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسانن می‌کند. اعداد بالا حاکی از روند قوی و اعداد پایین حاکی از روند ضعیف هستند. وایلدر معتقد بود روند بازار زمانی قوی است که ADX بالای ۲۵ باشد. چنانچه این خط از ۲۰ پایین‌تر برود، به معنی ضعف روند بازار است.

اجزای اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX از سه قسمت تشکیل می‌شود؛ خط ADX، نشانگر جهت مثبت (DI+) و نشانگر جهت منفی (DI-).

نحوه محاسبه فرمول اندیکاتور ADX

برای استفاده از این اندیکاتور لازم نیست نحوه محاسبه آن را بدانید؛ کافی است با توجه به بازه زمانی دلخواه، شاخص را روی نمودار اعمال کنید. اما دانستن فرمول ADX به‌طور قطع می‌کند درک بهتری نسبت به عملکرد آن به‌دست آورید.

برای محاسبه +DI و -DI، به داده‌های قیمتی مربوط به قیمت بالا (H)، قیمت پایین (H) و قیمت بسته‌شدن هر دوره نیاز داریم. با وجود این داده‌ها می‌توان روند را بر اساس آنها تحلیل کرد. تعداد دوره‌ها به‌طور پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته می‌شود؛ +DI و DI- عبارتند از:

• DI+ = (میانگین متحرک هموار شده DM+ تقسیم بر میانگین دامنه واقعی (ATR)) × ۱۰۰
• DI- = (میانگین متحرک هموار شده DM- تقسیم بر میانگین دامنه واقعی (ATR)) × ۱۰۰

میانگین متحرک هموار شده روی تعداد دوره‌های انتخابی محاسبه می‌شود؛ در نهایت:

ADX = (میانگین متحرک هموار شده قدرمطلق (DI+ منهای DI-) تقسیم بر (DI+ به‌علاوه DI-)) × ۱۰۰

شاخص جهت دار منفی (DI-)

تحلیلگران برای تشخیص آغاز روند نزولی دنبال شرایطی می‌گردند که –DI خط +DI را به سمت بالا بشکند. در نهایت تشکیل منحنی شیب دار به سمت بالا گویای روند نزولی خواهد بود. هرچه این منحنی تندتر باشد، روند نزولی قوی‌تر است.

DMI زمانی منفی است که حاصل (کف فعلی – کف قبلی) از (سقف قبلی – سقف فعلی) بیشتر باشد.

شاخص اندیکاتور DMI چیست؟ جهت دار مثبت (DI+)

تحلیلگران به‌منظور شناسایی آغاز روند صعودی دنبال شرایطی می‌گردند که خط +DI خط –DI را به سمت بالا بشکند. در نهایت تشکیل منحنی شیب دار به سمت بالا گویای روند صعودی خواهد بود. هرچه این منحنی تندتر باشد، روند صعودی قوی‌تر است.

DMI زمانی مثبت است که حاصل (سقف قبلی – سقف فعلی) بیشتر از (کف فعلی – کف قبلی) باشد.

این یکی از اجزاء کلیدی محاسبه ADX محسوب می‌شود.

خط ADX در اندیکاتور (مشکی رنگ)

خط ADX قدرت روند را اندازه‌ می‌گیرد و در طول نمودار نوسان می‌کند. ADX افزایشی به این معنی است که روند صعودی و قیمت‌ها رو به افزایش است؛ در حالی که ADX از روند نزولی بازار و کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهد. از طرفی ADX صاف و هموار نیز نشان‌دهنده حالت خنثی یا رنج بازار است.

مهم است بداید که خط ADX غیرجهت‌دار است و هیچگونه اطلاعاتی در مورد جهت روند ارائه نمی‌کند. زمانی که این خط بالا می‌رود، به این معنی است که قدرت روند (صعودی یا نزولی) بیشتر می‌شود و وقتی به سمت پایین حرکت می‌کند، نشان‌دهنده ضعف روند (صعودی یا نزولی) است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX چیست؟

هرچقدر تنظیمات اندیکاتور بهتر باشد، سیگنال‌های نهایی دقیق‌تر و سریع‌تر خواهند بود. شواهد نشان می‌دهد بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX برای استفاده ۱۴ دوره است. همچنین بهترین عملکرد این اندیکاتور مربوط به زمانی است که با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل اندیکاتور RSI است. چراکه اندیکاتور ADX فقط از قدرت روند به ما می‌گوید؛ اما RSI سیگنال‌های ورودی مناسب در اختیار ما می‌گذارد. در نهایت تنظیمات نمودار باید هر دو شاخص ADX و RSI را شامل شود اندیکاتور DMI چیست؟ و شبیه تصویر زیر باشد:

اندیکاتور ADX را چطور بخوانیم و تفسیر کنیم؟

مهم‌ترین نکته‌ای که معامله‌گران باید بدانند این است که اندیکاتور ADX برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن حرکت بازار استفاده می‌شود. دومین موضوع این است که این اندیکاتور قدرت روند و حرکت بازار را نشان می‌دهد و در آخر مانند سایر شاخص‌های مومنتوم، گاهی برای شناسایی نقاط برگشت و اصطلاحا تغییر روند در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ADX یک اندیکاتور پس‌رو یا لگینگ (Lagging) محسوب می‌شود؛ به این معنی که روند باید ابتدا خود را به اندیکاتور ثابت کند تا بپذیرد روندی در جریان است. مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. اعداد بالا نشان‌دهنده قدرت روند و اعداد پایین نشان‌دهنده ضعف روند فعلی هستند.

نکات زیر کمک می‌کند خوانش‌های این اندیکاتور را بهتر تفسیر کنید:

• ADX زیر ۲۰: روند ضعیف؛ بازار در حال حاضر روندی ندارد.
• ADX بالای ۲۰: پیش‌بینی روند جدید؛ معامله‌گران شروع به ثبت سفارش‌های خرید یا فروش (در جهت روند) می‌کنند.
• ADX بین ۲۰ و ۴۰: تاییدی بر روند نوظهور؛ معامله‌گران از این موقعیت برای خرید یا فروش در جهت روند استفاده می‌کنند.
• ADX بین ۴۰ تا ۵۰ روند بسیار قوی.
• ADX بالای ۷۰: موقعیت عالی و بسیار کمیاب معروف به «پاور ترند»؛ اوج قدرت روند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX برای معاملات روزانه

قدم اول این استراتژی معاملاتی روزانه با شاخص ADX تنظیمات درست است. نمودارهای کوتاه‌مدت سریع هستند؛ بنابراین باید با تغییر تنظیمات ADX آن را نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت در بازار حساس کنید.

بهترین انتخاب ممکن برای معاملات روزانه دوره ۳ است. به‌طور کلی هر چه دوره کوتاه‌تر باشد، شاخص فنی نسبت به قیمت حساس‌تر می‌شود. به همین خاطر طول دوره را عدد کوچکی در نظر می‌گیریم.

• تا اینجای مقاله دریافتیم که هرچه عدد ADX کمتر باشد، روند حرکت ضعیف‌تری دارد؛ در حالی که اعداد بالاتر حاکی از قدرت بیشتر روند هستند.
• از سوی دیگر از افت و خیز‌های طبیعی بازار می‌دانیم که قیمت‌ها از دوره تثبیت در جهت روند حرکت می‌کنند و بالعکس.

حال، اگر این دو فرضیه را با هم ترکیب کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که:

• خوانش اعداد پایین اندیکاتور ADX (تثبیت) با خوانش اعداد بالاتر اندیکاتور ADX (روند) همراه خواهد بود (بعد از هر افت، خیزی اندیکاتور DMI چیست؟ وجود دارد).

هنگام معامله روزانه با اندیکاتور ADX، باید به‌دنبال سرنخ‌هایی برای خرید و فروش زیر عدد ۲۵ باشیم. چون زمانی که اندیکاتور زیر ۲۵ قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد هیچ قدرتی در بازار وجود نداشته و به احتمال زیاد در حال تثبیت هستیم. این یعنی می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های شکست احتمالی در طول روز باشیم.

اما، از آنجایی که ADX جهت روند را به ما نشان نمی دهد، منتظر می مانیم تا ADX به بالای ۵۰ برسد:

• اگر با حرکت اندیکاتور به سمت بالا، قیمت‌ها افزایش یافت، معامله خرید باز می‌کنیم.
• اگر با حرکت اندیکاتور به سمت پایین، قیمت‌ها کاهش یافت، معامله فروش باز می‌کنیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX برای نوسان‌گیری

نوسان‌گیری با اندیکاتور ADX ساده‌تر است؛ چون این شاخص قدرت روند برای معامله‌گری موقعیت یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading) بهتر عمل می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم برای نوسان‌گیری بهتر، این اندیکاتور را با EMA (میانگین متحرک نمایی) ۲۰ دوره‌ای ترکیب کنید. کافی است قوانین زیر را دنبال کنید:

• ADX باید از ۳۰ عبور کند؛ این نشانه وجود روند در بازار است
• منتظر بمانید قیمت تا EMA ۲۰ اصلاح کند.
• وقتی قیمت به EMA ۲۰ رسید، موقعیت خرید را کمی بالاتر از کندل قبلی باز کنید. باید زیر کف جدیدی باشد که در نوسان تشکیل شده است.

شاخص اندیکاتور DMI چیست؟ جهت‌دار منفی (DI-) و شاخص جهت‌دار مثبت (DI+) روی نمودار

ADX برای آنکه قادر به شناسایی جهت حرکت روند نیز باشد، از دو خط نشانگر جهت‌دار منفی (DI-) و نشانگر جهت‌دار مثبت (DI+) که در ابتدای مقاله به آن‌ها اشاره کردیم، استفاده می‌کند.

• زمانی که خط DMI مثبت بالاتر از DMI منفی باشد، قیمت‌ها افزایش یافته و جهت روند صعودی است.
• زمانی که DMI منفی بالاتر از DMI مثبت قرار گیرد، قیمت‌ها کاهش می‌یابند و جهت روند نزولی است.

تلاقی دو خط DI+ و DI-

با کمی دقت در نمودار می‌بینیم که دو خط مثبت و منفی DI در بخش‌هایی با یکدیگر برخورد می‌کنند؛ این اتفاق (Crossover) اطلاعات جالبی درباره جهت حرکت روند به معامله‌گر می‌دهد.

زمانی که خط DI مثبت خط DI منفی را می‌شکند و عدد ADX بالای ۲۰ است، معامله‌گر این شرایط را فرصتی سودآور برای خرید یک دارایی می‌بیند؛ اما زمانی که DI منفی خط DI مثبت را می‌شکند و ADX بالای ۲۰ است، موقعیت را برای فروش مناسب می‌بیند.

همان‌طور که از توضیحات پیداست، از کراس اوورها می‌توان برای تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج به بازار استفاده کرد.

چطور با اندیکاتور ADX روند را دنبال کنیم؟

دنباله نقاط اوج و کف اندیکاتور ADX روند کلی حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ اینکه چه زمانی قیمت با شتاب زیاد تغییر می‌کند و چه زمانی حرکات بازار بی‌جان و خسته است. دقت کنید که حتی در یک روند صعودی ممکن است با ADX رو به کاهش مواجه شویم. علت به سربار عرضه و کاهش آن با پیشرفت روند برمی‌گردد. به همین خاطر هرچه می‌گذرد، روند صعودی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.

• آگاهی از حرکت روند صعودی کمک می‌کند معامله‌گر به جای خروج قبل از پایان روند، موقعیت خود را حفظ کند.
• روند نزولی به معامله‌گر هشدار می‌دهد مراقب قیمت دارایی باشد و از تکنیک مدیریت ریسک خود اطمینان حاصل کند.

سیگنال واگرایی اندیکاتور ADX

یکی از دلایل مهم علامندی به این اندیکاتور این است که جدا از واگرایی مومنتوم، قادر است تغییر قریب‌الوقوع قیمت یا بازگشت روند را زودتر اطلاع دهد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت نه‌تنها توسط اندیکاتور تایید نشود، بلکه خط اندیکاتور در خلاف جهت قیمت حرکت کند. این تناقض هشداری مبتنی بر تغییر روند حرکت در روزهای آتی است و انتظار می‌رود معامله گر حد ضرر را کمی جابه‌جا کرده و یا مقداری از سود خود را از معامله خارج کند.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین جهت دار ADX

اندیکاتور میانگین جهت‌دار مجموعه‌ای از مزیت‌ها و معایب منحصربه‌فرد دارد که دانستن آن‌ها خالی از لطف نیست؛ چراکه کمک می‌کند بفهمیم این شاخص در کدام اندیکاتور DMI چیست؟ بخش‌ها برتری دارد و کجاها نمی‌توان از آن بهره‌مند شد.

مزیت‌های اندیکاتور میانگین جهت‌دار

از مزیت‌های مهم ADX می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ابزار عالی برای اندازه‌گیری قدرت روند و شناسایی روندهای ضعیف و قوی در بازار
• هشدار در مورد تغییرات حرکت روند
• تأیید شکست روند
• قابل استفاده هم برای معاملات روزانه و هم برای معاملات نوسان‌گیری

اشکالات اندیکاتور میانگین جهت‌دار

از معایب مهم ADX می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ADXیک شاخص پس‌رو(Lagging)است که قیمت را دنبال می‌کند.
• احتمال سیگنال‌دهی اشتباه در بازه‌های زمانی کوتاه بسیار زیاد است.
• تمام داده‌های لازم برای تجزیه و تحلیل دقیق قیمت را شامل نمی‌شود؛ به همین خاطر بهتر است در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

کلام آخر

پرسودترین معاملات افراد در بازارهای مالی، معامله در جهت قوی‌ترین روندها است. از این رو شناسایی روندهای قوی بازار یکی از بزرگترین دغدغه‌های معامله‌گران و کلید موفقیت آن‌ها شمرده می‌شود. اندیکاتور ADX نه تنها در شناسایی روندها به معامله‌گران کمک می‌کند، بلکه قوی‌ترین روندها را به آن‌ها می‌شناساند و از دارایی آن‌ها در برابر تغییرات حرکت روند محافظت می‌کند.

امیدواریم بعد از مطالعه این مطلب ابهامی درباره نحوه استفاده از این اندیکاتور و عملکرد آن در ذهن شما خوانندگان عزیز باقی نمانده باشد. اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما و همراهان ما به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

• دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
• دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :اندیکاتور DMI چیست؟

• +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
• -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

چند نکته مهم :

• در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
• در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

• زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی اندیکاتور DMI چیست؟ جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.