راهبردهای معاملاتی

آدینه

انجمن ریاضیات مالی علامه طباطبايي

درس 9 – راهبردهای معاملاتی بااستفاده ازقراردادهای اختيارمعامله

قسمت اعظم راهبردهاي معاملاتي شامل يك قرارداد اختيار معامله و سهام پايه آن است؛ به عنوان مثال، صدور يا فروش يك قرارداد اختيار پوشش دار، به صورت خريد سهام و فروش يك قرارداد اختيار خريد صادره بر آن سهام مي باشد. راهبرد حمايتي قرارداد اختيار فروش، شامل خريد يك قرارداد اختيار فروش و خريد سهام ميباشد. راهبرد اولي شبيه به فروش يك قرارداد اختيار فروش و راهبرد دومي مشابه خريد يك قرارداد اختيار خريد ميباشد.

راهبردهاي تركيبي نامتقارن ميتواند به صورت تركيبي از اتخاذ موضع معاملاتي در تعداد دو يا چند قرارداد اختيار خريد يا اتخاذ موضع معاملاتي در دو يا چند قرارداد اختيار فروش انجام پذيرد:

راهبرد نامتقارن خوشبينانه با خريد يك قرارداد اختيار خريد(فروش) با قيمت توافقي پايين و فروش يك قرارداد اختيار خريد (فروش) با قيمت توافقي بالاتر صورت ميگيرد. راهبرد نامتقارن بدبينانه با خريد يك قرارداد اختيار خريد(فروش) با قيمت توافقي بالا و فروش يك قرارداد اختيار خريد(فروش) با قيمت توافقي پايين ايجاد ميشود.

راهبرد نامتقارن پروانهاي شامل خريد قراردادهاي اختيار خريد (فروش) با قيمتهاي توافقي بالا و پايين و فروش دو قرارداد اختيار خريد(فروش) با قيمت توافقي تقريباً وسط دو قيمت توافقي قبلي صورت ميگيرد.

راهبرد نامتقارن تقويمي شامل فروش يك قرارداد اختيار خريد (فروش) با زمان سررسيد كوتاه مدت تر و خريد يك قرارداد اختيار خريد (فروش) با سررسيد بلندمدت تر ميباشد.

راهبرد نامتقارن تراگوشي با خريد يك قرارداد اختيار معامله و فروش يك قرارداد اختيار معامله ديگر صورت ميگيرد؛ به نحوي كه قيمت توافقي و زمان انقضا، هر دومتفاوت هستند.

راهبردهاي تركيبي متقارن شامل خريد يا فروش هر دو قرارداد اختيار خريد و فروش صادره بر سهام يكساني است:

يك راهبرد متقارن استرادل به صورت خريد يك قرارداد اختيار خريد و يك قرارداد اختيار فروش با قيمت توافقي و تاريخ انقضای يكسان ايجاد ميشود.

راهبرد استرپ شامل خريد يك قرارداد اختيار خريد و دو قرارداد اختيار فروش با قيمت توافقي و تاريخ انقضای يكسان ميباشد.

راهبرد استريپ شامل خريد دو قرارداد اختيار خريد و يك قرارداد اختيار فروش با قيمت توافقي و تاريخ انقضای يكسان ميباشد.

راهبرد استرانگل متشكل از خريد يك قرارداد اختيار خريد و يك قرارداد اختيار فروش با قيمتهاي توافقي متفاوت و تاريخ انقضای يكسان است.

علاوه بر روش هاي فوق، روش هاي زيادي وجود دارد كه با استفاده از قراردادهاي اختيار معامله ميتوان بازدههاي مناسبي را ايجاد نمود. به همين جهت،معاملات قراردادهاي اختيار معامله به طور پيوسته در حال افزايش است و توانسته اكثرسرمايه گذاران را مجذوب نمايد.

راهبردهای معاملاتی

راهبرد معاملاتی، روش خرید و فروش در بازارهایی است که بر اساس قوانین از پیش تعیین شده می باشند تا تصمیمات تجاری گرفته شوند.

درک و فهم راهبردهای معاملاتی

یک راهبرد معاملاتی شامل یک برنامه ی تجارت و سرمایه گذاری قابل قبول است که اهداف سرمایه گذاری، نوسان ریسک، افق زمان و پیامدهای مالیات را مشخص می کند. ایده ها و بهترین کاربردها را باید تحقیق و اقتباس کنیم و به آن پایبند باشیم. برنامه ریزی برای تجارت شامل توسعۀ روش هایی است که خرید یا فروش سهام، اوراق مشارکت، صندوق های قابل معامله در بورس یا سرمایه گذاری های دیگر را در بر دارند و می توانند به جاهای پیچیده تر، مانند قراردادهای آتی و امکانات نیز کشیده شوند. انجام تجارت به معنای کار با یک کارگزار یا معامله گر و شناسایی و مدیریت هزینه های تجارت، مانند انتشارات، کمیسیون ها و دستمزدها می باشد. به هنگام اجرا، موقعیت های تجاری مدیریت و ضبط و در صورت نیاز، تنظیم یا بسته می گردند. ریسک و بازگشت همراه با اثرات تجارت بر روی سبد سهام، اندازه گیری می شوند. نتایج مالیاتی بلندمدت تر تجارت، عاملی مهم بوده و می توانند راهبردهای معاملاتی درآمد حاصل از سرمایه یا استراتژی های برداشت کمبود مالیات را به منظور جبران کمبودها با درآمدها راهبردهای معاملاتی را به ارمغان بیاورد.

توسعه ی یک راهبرد معاملاتی

انواع مختلفی از راهبردهای معاملاتی وجود دارند، اما بیشتر آنها پایه ای تکنیکی یا بنیادی دارند. هر دوی آنها بر اساس اطلاعاتی قابل شمارش بوده که می توانند به دقت ارزیابی شوند. استراتژی های تکنیکی، برای ایجاد سیگنال های معاملاتی بر پایۀ نشانگرهای تکنیکال هستند. تاجران تکنیکال بر این باورند که تمامی اطلاعات یک ورق بهادار در قیمت آن بوده و پیرو روند بازار است.

استراتژی های معاملاتی بنیادی، از فاکتورهای بنیادی بهره می برند. به عبارتی دیگر، یک سرمایه گذار می تواند مجموعه از شاخص های خود را داشته باشد تا لیستی از فرصت ها را ایجاد کند. این شاخص ها توسط تحلیل عواملی مثل رشد درآمد و سودآوری، توسعه می یابند.

نوع سوم استراتژی معاملاتی اخیرا پرکاربرد شده است. استراتژی معاملاتی قابل شمارش از نظر استفاده از اطلاعات مربوط به سهام در تصمیم مربوط به خرید یا فروش، با روش تکنیکال مشابه است. هر چند، ماتریس عوامل مؤثر بر تصمیم خرید یا فروش، به طرز قابل توجهی از تحلیل تکنیکال متنوع تر است. تاجران در استراتژی قابل شمارش از داده های مختلفی مانند: تحلیل نسبت راهبردهای معاملاتی های تجاری، داده های تکنیکال، قیمت و . استفاده می کنند تا ناکارآمدی های بازار را افشا کرده و با استفاده از تکنولوژی، تجارت های سریعی انجام دهند.

توسعۀ راهبردهای معاملاتی سودآور، کار سختی است، هر چند ریسک وابستگی بیش از حد به یک استراتژی نیز وجود دارد. کارشناسان زبده شرکت راهبردهای معاملاتی گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند راه تصمیم گیری را برای شما شفاف می سازند.

کتاب 151 راهبرد معاملاتی

کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی ترجمه فارسی کتاب ۱۵۱Trading Strategies است. این کتاب با ترجمه فریبرز کبیری منتشر شده است.
در این کتاب ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ۵۵۰ ﻓﺮﻣﻮل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ۱۵۰ راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ازاﻧﻮاع داراﯾﯽﻫﺎ (و اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

بخشی از مقدمه کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ۵۵۰ ﻓﺮﻣﻮل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ۱۵۰ راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ازاﻧﻮاع داراﯾﯽﻫﺎ (و اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﻬﺎم، اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت، اﺑﺰار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ، ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ، ETFﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﺎﻻ، ﭘﻮلﻫﺎی ﺧﺎرجی ﯾﺎ ارزﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ، داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺗﻼﻃﻢﭘﺬﯾﺮی (ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻼس داراﯾﯽ)، اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت، داراﯾﯽﻫﺎی درﻣﺎﻧﺪه، ﻧﻘﺪ، رﻣﺰ ارزﻫﺎ، داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ (ﻣﺜﻞ آب و ﻫﻮا، اﻧﺮژی ﺗﻮرم)، ﮐﻼن ﺟﻬﺎﻧﯽ، زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎ، و آرﺑﯿﺘﺮاژ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ (ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺑﯿﺰ K – ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ: ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺎرج از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و … را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ. ﻫﺪف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش اﺳﺖ.

کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی یک راهنما کمی از راهبردهای سرمایه‌گذاری است. کتاب حاضر از ساده‌ترین (مانند مبتنی بر روند) تا پیچیده‌ترین راهبردهای نامتعارف که از قراردادهای مشتقه پیچیده استفاده می‌کنند را شامل می‌شود. هیچ ادعایی درباره سودمندی این راهبردها مطرح نمی‌کنیم: چرا که همه می‌دانند چقدر جزئیات اجراء و هزینه‌های تراکنش‌ها مهم هستند. اما هیچ معامله‌گر یا تحلیلگر کمی نمی‌تواند از آنچه در اینجا است به‌عنوان یک منبع الهام یا
معیاری از یک ایده جدید چشم‌پوشی کند.

کتاب راهبردهای معاملاتی ۱۵۱ راهبرد معاملاتی به‌طور شگفت انگیزی راهبردها و فرمول‌ها را برای توسعه دانش کمی مالی ارائه می‌دهد. مطالعه این کتاب برای هر کس که می‌خواهد خبرگی خود را در بازارهای مالی پویا بهبود بخشد پیشنهاد می‌شود.

سرفصل مطالب کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی

فصل اول: مقدمه و خلاصه

فصل دوم: اختیار معاملات

فصل چهارم: صندوق‌های قابل معامله ETF‌ها

فصل پنجم: راهبرد درآمد ثابت

فصل هفتم: تلاطم‌پذیری

فصل هشتم: راهبرد مبادلات ارزش

فصل دهم: قراردادهای آتی

فصل یازدهم: داراریی‌های ساختاری

فصل دوازدهم: ابزار قابل تبدیل

فصل سیزدهم: آربیتزاژ مالیات

فصل چهاردهم: دارایی‌های چند سویه یا چند جانبه

فصل پانزدهم: داراریی‌های درمانده

فصل شانزدهم: املاک و مستغلات

فصل هجدهم: ارز رمزها یا ارزهای دیجیتال

فصل نوزدهم: کلان جهانی

فصل بیستم: زیر ساخت‌ها

مشخصات کتاب

نویسنده: زورا کاکاشادزه و خوان اندرس سرو
مترجم: فریبرز کبیری
تعداد صفحات: ۲۱۴ صفحه
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: چاپ اول، ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۰۳۹۵۲
قیمت: ۴۶ هزار تومان
ناشر: فدک ایساتیس

کتاب راهبردهای معاملاتی در بازارهای خرسی

ناشر: آدینه
تاریخ نشر: 1399
تعداد صفحه: 50
شابک: 978-622-7198-21-8
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
وزن: 73 گرم
رتبه فروش: #3684 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: 50 جلد در انبار موجود است.

اگر به اندازه ی کافی در بازارها وقت بگذارید، به احتمال ۱۰۰ درصد شانس تجربه ی یک و یا شاید چندین بازار خرسی را خواهید داشت. اگر قبلا چنین شرایطی را داشته اید، می توانید بفهمید این بازارها چقدر مشکل هستند. این گفته ی معروف وارن بافت است:

«فقط زمانی که جذر و مد دریا بیرون می رود می توانید کسی که برهنه شنا کرده را کشف کنید.»

بازار گاوی، تمام قایق ها را بالا می برد. اگر در معامله خطا کنید، موجی که به تدریج بالا می آید شما را از آب بیرون می اندازد. بازار خرسی اما چنین نیست.| وقتی که موج به شدت به سمت بیرون می رود، شما می توانید معامله گرهای تازه وارد را که در ماسه ها فرو رفته اند، ببینید من نمی خواهم چنین اتفاقی برای شما بیفتد. میخواهم برای بازار خرسی بعدی آمادگی داشته باشید. در هر کدام از آنها اشتباهاتی را مرتکب گشتم اما در نهایت پولدارتر ظاهر شدم و عاقل تر. می خواهم آنچه را که آموختم با شما به اشتراک بگذارم. کتاب تمام ابزاری که برای شناسایی یک بازار خرسی در آینده نیاز دارید را به ارائه می کند و بعد از آن، چگونگی سود راهبردهای معاملاتی کردن از آن را به شما یاد میدهد.

کتاب راهبردهای معاملاتی در بازارهای خرسی

آدینه

توضیحات تکمیلی

وزن	1 kg

محصولات مشابه

کتاب جاری سازی استراتژی

راهنمای گام به گام پیاده سازی استراتژی مولف: مجتبی لشکر بلوکی

کتاب معجزه رهبری شما

یک رهبر خوب نمی تواند خودخواه و خودمحور باشد، بلکه باید به جای تمرکز بر خود، بکوشد زندگی دیگران را…

کتاب تا بی کران توانمندی ها

آن چه که مردم را از راهبردهای معاملاتی رسیدن به همه ظرفیت و توان شان باز می دارد، نه کمبود بلندپروازی، که…

کتاب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

متن فارسی و انگلیسی انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران مترجم: سعید رمضانی - حجت باقری - علی بهنام…

پیشنهاد ویژه برای شما

قوانین ارسال کتاب و بسته

روزهای کاری فروشگاه شنبه الی پنجشنبه از ساعت 9 الی 16 میباشد . کلیه سفارش‌‏های ثبت شده در سایت فروشگاه اولین روز پس از ثبت و پردازش و ارسال می‌‏شوند. مدت زمان ارسال از طریق پست پیشتاز 5 تا 6 روز و همچنین مدت زمان ارسال پست سفارشی 8 تا 9 روز می باشد. ( با توجه و قوانین جدید اداره پست تمامی بسته ها در مرکز گندزدایی شده و بعد از 3 روز ارسال میگردد .