اندیکارتور MACD

• خط مکدی (MACD line)
• خط سیگنال (Signal line)
• خط صفر (Zero line)
• هیستوگرام (Histogram)

• خط مکدی (MACD line): این خط با کسر میانگین متحرک نمایی بیست‌وشش روزه (۲۶-EMA) از میانگین متحرک نمایی دوازده‌روزه (۱۲-EMA) به دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی به جای میانگین‌های متحرک‌های ساده (MA) استفاده می‌شوند تا حساسیت بر حرکت قیمت یا مومنتوم قیمت و تغییرات روند بیشتر شود.
• خط سیگنال (Signal line): به صورت پیش‌فرض این خط یک میانگین متحرک نمایی نه‌روزه (EMA 9) است. هنگام تلاقی خط سیگنال با خط MACD، پدیده هایی به نام همگرایی یا واگرایی ایجاد می‌شود. هنگامی‌که این دو خط یکدیگر را قطع کنند؛ معامله‌گران سیگنال‌ و اطلاعات مختلفی در خصوص نحوه روند به دست می آورند.
• خط صفر (Zero line): به‌طور ساده خط صفر سطحی است که خط MACD در آن صفر است. خط صفر سطحی را نشان می‌دهد که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه برابرند.
• هیستوگرام: هیستوگرام نشانگر فاصله خط MACD از خط سیگنال است. هنگامی‌که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد؛ هیستوگرام مثبت و زمانی که خط سیگنال بالاتر از MACD باشد؛ منفی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و بررسی الگوهای اصلی + معرفی اندیکاتور MACD

الگو سر و شانه سقف بعد از یک روند صعودی اندیکارتور MACD شکل میگیرد که کامل شدن آن ، نشان دهنده پایان روند صعودی می باشد و سهم در آستانه ورود به سیر نزولی قرار دارد. الگو شامل سه سقف پشت سر هم می باشد، سقف وسط آن را سر و سقف های کناری را شانه می نامند سقف سر از دو سقف شانه ها بلند تر است و هنگامی که کف های ناشی از هر سقف به هم وصل شوند خط حمایت ( خط گردن) را تشکیل می دهند.فاصله سقف سر تا خط گردن نباید بیشتر از اندیکارتور MACD ۴۰ درصد کل بدن باشد.

از جمله سیگنال های هشدار دهنده در الگوی سر و شانه سقف میتوان به واگرایی حجم و قیمت در محدوده قله سر و شانه چپ ، شکست خط روند صعودی ، ناتوانی قله شانه راست برای رسیدن به قله سر و کاهش محسوس حجم معاملات شانه راست نسبت به دو قله قبلی ، شکسته شدن خط گردن و تکمیل الگو اشاره کرد.

البته باید در نظر گرفت که حجم معاملات معمولا در محدوده سر از شانه چپ کمتر است اما وجود اندیکارتور MACD چنین شرطی ( واگرایی حجم ) ضروری نیست بلکه کاهش محسوس حجم معاملات در محدوه شانه راست نشانه اصلی حجم معاملات در الگو سر و شانه محسوب می شود و در هنگام شکسته شدن خط گردن حجم معاملات به طور محسوسی افزایش پیدا میکند.هدف قیمتی در الگو سرو سانه سقف فاصله عمودی قله سر تا خط گردن، از محل شکسته شدن خط گردن اعمال می شود.

سر و شانه صعودی بهترین موقعیت برای خروج از یک سهم می باشد. در مورد فیلتر کد به کد حقوقی به اندیکارتور MACD حقیقی بیشتر بدانید.

الگو سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، مقدار زیادی به حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف یا دره است و دره وسطی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره کناری آن که به عنوان دره (شانه) سمت راست و دره ( شانه) سمت چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

حرکات قیمت در الگوهای سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقریبا شبیه هم ولی بالعکس هستند. نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست. گرچه افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

بهترین موقعیت خرید و ورود به سهم سر و شانه کف می باشد.

الگو سقف دوقلو:

الگوی سقف دوقلو در مقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد، که یک الگوی نزولی است و زمان برگشت روند صعودی را نشان میدهد. همانطور که از نام آن مشخص است این الگو از دو اوج و یک کف در وسط آنها تشکیل شده است. الگو سقف دو قلو یک الگوی بسیار قوی می باشد. برای شناسایی این الگو باید منتظر بمانیم تا خط حمایت شکسته شود . بنابراین قبل از شکست خط حمایت ، هنوز شکل گیری این الگو مورد تایید نیست.

در الگوی سقف دو قلو هدف قیمتی ارتفاع قله راست تا خط گردن ، از محل شکسته شدن خط گردن اعمال می شود و یا کانال قیمت رسم می شود.

گاهی از اوقات در روند سهم ممکنه سقف سوم هم تشکیل بشود.

الگو دسته فنجانی:

نمودار سهم در یک بازه زمانی نسبتا طولانی روند نزولی دارد و بدون هیچ عجله ای بازیگردانان سهام و عاملان پول هوشمند در کف قیمتی وارد سهم میشوند و بعد از گذشت مدت زمانی، رنج خوردن سهم تمام میشود و سهم با یک شیب نسبتا سریع رو به بالا، روند صعودی در پیش میگیرد. در این قسمت با توجه به شیب نزولی و شیب صعودی که اتفاق افتاده خود فنجان تشکیل میشود . بعد از برخورد به خط روند داخلی سهم کمی ریزش دارد در اصل موج اصلاحی خود را سپری میکند و دوباره بعد از اصلاح به روند صعودی خود ادامه میدهد در اینجا دسته فنجان در حال تشکیل شدن است.

الگو اسپایک یا شارپ :

اسپایک ها سخترین نوع حرکت بازار برای خرید و فروش هستند ، زیرا حرکت اسپایک خیلی سریع رخ میدهد و نوسان گیران بازیگران اصلی این الگو هستند. معمولا در بازار هایی اتفاق می افتند که بیش از حد در یک جهت حرکت کرده و با انتشار اخبار مغایر خیلی سریع و ناگهانی بازار دچار یک چرخش میشود.

الگو های ادامه دهنده:

الگوهای ادامه دهنده هم در روند صعودی و هم در روند نزولی تشکیل می شوند. به این شکل که پس از یک روند صعودی سهم شروع به اصلاح کرده و بعد از اتمام اصلاح به روند صعودی خود ادامه میدهد توجه کنید هدف قیمتی در این الگو به اندازه رشد موج اول میباشد، در روند نزولی این الگو کاملا برعکس شکل میگیرد.

تنها تفاوت الگو های ادامه دهنده با یکدیگر شکل تشکیل شده در موج اصلاحی می باشد. که می تواند به شکل یک مستطیل یا مثلث باشد.

اندیکاتور مک دی :

این اندیکاتور برای شناسایی قدرت ، شتاب و جهت روند استفاده می شود. اجزای تشکیل دهنده مک دی ، سیگنال همگرایی ، واگرایی و میانگین متحرک می باشد. مک دی جزء اندیکاتور های با اعتبار بالا است.

مک دی در دو نوع مک دی جدید و مک دی کلاسیک وجود دارد، که ما به جهت سهولت در تشخیص و دقت بالا از مک دی کلاسیک استفاده میکنیم.

اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل خط های عمودی مشکی به نام هیستوگرام ، خط آبی به نام مک دی و خط قرمز بنام سیگنال می باشد.

زمانی که خط مک دی از پایین با خط سیگنال برخورد کند به ما سیگنال خرید و زمانی که خط مک دی از بالا با خط سیگنال برخورد کند به ما سیگنال فروش میدهد.

ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با استفاده از اندیکاتور MACD

سیگنالی تریدینگ به عنوان برترین ارائه دهنده سیگنال ارز دیجیتال | سیگنال بیت کوین | سیگنال بایننس و سیگنال سایر صرافی های ارزهای دیجیتال مانند سیگنال کوکوین ، سیگنال بیترکس و سیگنال پولونیکس اندیکارتور MACD ، ویدیوی آموزش زیر را جهت آشنایی هر چه بیشتر شما کاربران گرامی بر عوامل موثر بر ارائه و عرضه یک سیگنال ارز دیجیتال و تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سیگنال ها تقدیم می نماید.

اندیکاتور MACD :

اندیکاتور MACD مخفف عبارت اندیکارتور MACD Moving Average Convergence Divergence می باشد. این عبارت به معنی واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) میانگین متحرک است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای بسیار محبوب در بین سهامداران و معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است. این اندیکاتور فقط یکی از اندیکاتورهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می باشد. این اندیکاتور را می توان با تایم فریم‌های مختلف به کار برد. و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان می‌کند. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند.

اندیکاتور مک دی دو نوع دارد. MACD جدید و MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند. با وجود اینکه نظر ظاهری با هم تفاوت دارند کارایی هر دو تقریبا مشابه است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال :

در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، عوامل متعددی تاثیر گذار می باشند. اندیکاتور MACD یکی از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بسیار پر کاربرد می باشد. توجه داشته باشید که این اندیکاتور فقط یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال سیگنالهای ارزهای دیجیتال ، سیگنال بایننس و سیگنال بیت کوین و سایر سیگنالهای مشابه می باشد. عوامل و ابزارهایی دیگری نیز بر تحلیل تکنیکال قیمت جفت ارزهای دیجیتال موثر می باشند. در نتیجه گیری نهایی همه عوامل باید در کنار یکدیگر لحاظ شوند. در این بین تحلیل فاندامنتال نیز در کنار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تاثیر خود را خواهد داشت.

سایت تریدینگ ویو به آدرس اینترنتی https://www.tradingview.com مجموعه ابزارهای ، مناسبی در اختیار شما می گذارد. از مجموعه این ابزارها و اندیکاتورها می توانید جهت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین تجزیه و تحلیل سیگنال بیت کوین و سیگنال بایننس و یا موارد مشابه استفاده کنید.

شایسته است در کنار استفاده از سیگنالهای ارز دیجیتال ارائه شده توسط سیگنالی تریدینگ کانال سیگنال ارز دیجیتال ، در سرویس های طلایی و نقره ای سیگنالی تریدینگ ، نسبت به افزایش دانش خود در ضمینه تریدینگ ارزهای دیجیتال از این طریق اقدام نمایید. در اینصورت وقتی یک سیگنال ارز دیجیتال را از سیگنالی تریدینگ دریافت نمودید، می توانید بر اساس دانش خود، سیگنال ارائه شده را تحلیل نمایید. و از بین سیگنالهای موجود ، با توجه به دانش تجزیه و تحلیل خود ، بهترین سیگنال را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال انتخاب نمایید.

نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص رمز ارز بیت کوین، در صورت استفاده از ابزارهای تحلیلی، می تواند بازار مالی مناسبی برای کسب سود باشد. در این مقاله، قصد داریم در مورد یک ابزار تحلیل بسیار محبوب، یعنی اندیکاتور مکدی صحبت کنیم، که به عنوان شاخص MACD نیز شناخته می شود.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

به طور خلاصه، اندیکاتور مکدی شاخصی برای ارزیابی روند و جنبش بازار است که رابطه اندیکارتور MACD بین EMA 12 و EMA 26 را ترسیم، و سپس EMA 9 را بر این مقدار، اعمال می کند. همگرایی و واگرایی، به زمانی گفته می شود که EMA 12 و 26 به یکدیگر نزدیک یا از هم دور شوند. قطع شدن یا نشدن MACD توسط خط سیگنال، یا میانگین تحرک 9 دوره از این مقدار، سیگنال های خرید یا فروش را به ما می دهد.

استفاده از اندیکاتور مکدی برای دریافت سیگنال خرید و فروش

شکل زیر، یک نمودار مربوط به بیت کوین را نشان می دهد که در آن EMA 12 به رنگ قرمز، و EMA 26 به رنگ مشکی مشخص شده است. در پایین نمودار، اندیکاتور مکدی را مشاهده می نمایید. خط آبی، خط MACD است که نشان دهنده EMA 26 منهای EMA 12 می باشد.

سپس، این مقدار، برای نشان دادن فاصله میانگین های متحرک (Moving average)، ترسیم می شود. در این روش، بالا بودن شتاب یک ترند، منجر به واگرایی میانگین های متحرک از یکدیگر می گردد؛ برعکس این اتفاق، برای ترندی رخ می دهد که شتاب کمی داشته باشد. خط طلایی رنگ، خط سیگنال بوده که نشان دهنده جایگاه ترند در معیار MACD است.

نمودار هیستوگرام موجود در شکل، فاصله بین خط MACD (آبی) و خط سیگنال (طلایی) را نشان می دهد. همگرایی و واگرایی بین اندیکاتور MACD و خط سیگنال، به وضوح در هیستوگرام دیده می شود و می تواند در شناسایی حرکات صعودی یا نزولی به معامله گران ارزهای دیجیتال کمک کند.

چگونه از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

راهنمای کلی بازار ارزهای دیجیتال

چند روش مختلف برای بررسی اندیکاتور مکدی وجود دارد. اول اینکه، MACD بر نشان دادن مقادیر بالاتر از خط صفر (خط رِنج) در بازارهای صعودی، و مقادیر پایین تر از خط صفر، در بازارهای نزولی متمرکز است (همانند خط 50 در اندیکاتور RSI). بنابراین، در نگاه اول، می توان از اندیکاتور مکدی برای یافتن جهت کلی بازار استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل بازار رمز ارزها

از دیگر راه های استفاده از اندیکاتور مکدی، آن است که به عنوان یک ابزار تحلیلی ساده، برای شناسایی صحیح نقطه ورود و خروج در بازه های زمانی بالا مورد استفاده قرار گیرد. دلیل استفاده از شاخص MACD در بازه های زمانی بالا، این است که با وجود نوسانات زیاد، امکان ایجاد خطا در سیگنال های ورودی و خروجی در بازه های زمانی پایین تر، بیشتر می باشد؛ به همین دلیل MACD در محیط های پر نوسان (ranging environment) به اندازه کافی موثر نیست.

در صورتی که هنگام مشاهده نمودار روزانه ارزهای دیجیتال و پس از قرار دادن نوعی ساختار زمینه ای، متوجه شویم که اکنون این قیمت رو به افزایش بوده، خط سیگنال از زیر خط MACD به بالای آن رسیده است، و هر دو، در بالای خط صفر قرار دارند، این امر ممکن است سیگنال خوبی برای ورود سرمایه بیشتر باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت، در روندی صعودی و پایدار قرار داشته باشد، نوعی الگوی صعود تشکیل می دهد و اکنون خط سیگنال، به طور مداوم، موقعیت خود را در زیر خط MACD حفظ می کند؛ در این حالت شاید بهتر باشد که پوزیشن فروش یا کوتاه مدت بگیرید. نقطه تقاطع (crossover) ساده با شواهد اثبات شده از الگوی صعود، اغلب به تنهایی (بدون عبور از خط صفر) خوب است، زیرا معکوس شدن بازار در روند نزولی خیلی سریع اتفاق می افتد و اغلب اجازه ورود مناسب را نمی دهد.

چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می شود که روند جدیدی را نشان می دهند ، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

در هر حال ، اولویت اصلی در معاملات ، اینست که بتوانیم روند را پیدا کنیم ، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

در یک نمودار MACD ، معمولاً سه عدد دیده می شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می شود.

• اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و عدد سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.

به عنوان مثال ، اگر اعداد “12 ، 26 ، 9” را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای تکنیکال است) داشتید ، تفسیر آن اینگونه است:

• 12 نشان دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
• 26 نشان دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
• آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).

خط مکدی و خط سیگنال

در اندیکاتور اندیکارتور MACD مکدی دو خط وجود دارند:

در مبحث خطوط مکدی ، یک باور غلط وجود دارد.

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

در مثال ما در بالا ، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال ، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر ، میانگین خط MACD قبلی را رسم می کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای می شود.

این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط مکدی سریعتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.

هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق تری به ما ارائه دهد.

هیستوگرام در مکدی

هیستوگرام ، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می کند.

هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل گیری است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید ، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم ، هیستوگرام بزرگتر می شود.

به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می گیرد.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر ، هیستوگرام کوچکتر می شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

و اینگونه است ، دوست من ، که نام MACD شکل می گیرد Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن میانگین متحرک!

اخیش.. کمی خستگی در کنیم!

خوب ، حال فهمیدید مکدی چیست. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما بکند.

چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

از آنجا که دو میانگین متحرک با “سرعت” های متفاوت وجود دارد ، واضح است اندیکارتور MACD که میانگین متحرک سریعتر نسبت به حرکت قیمت ، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می گیرد ، ابتدا خط سریع واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می کند.

وقتی این “تقاطع” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “انحراف گرفتن” می کند یا از خط کندتر دور می شود ، اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا می بینید که خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند ، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود.

زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند ، هیستوگرام بزرگتر می شود ، که نشان دهنده قدرت روند است.

مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

به مثال زیر نگاهی اندازید:

در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا ، خط سریع به بالای خط کند عبور کرده و در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که این روند نزولیِ مختصر ، می تواند معکوس شود.

از آن زمان ، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید ، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع خرید می گرفتید ، تقریباً 200 پیپی کاسبی می کردید!

با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

به طور طبیعی ، میانگین های متحرک کمی از قیمت عقب می افتند.

به هر حال ، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود ، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش بینی است.

اندیکاتور MACD همچنان هم یکی از محبوب ترین ابزار های تکنیکال معامله گران است.

پی نوشت 1 : یکی از کاربردهای مهم مکدی در تشخیض واگرایی هاست. در مبحث واگرایی از مباحث آموزش فارکس به این موضوع خواهیم پرداخت.

پی نوشت 2 : در متاتریدر 4 و 5 اندیکاتور مکدی کمی تغییر داده شده است و خط مکدی ترسیم نمی شود. اگر مایلید که از اندیکاتور مکدی سنتی استفاده کنید، در پایین مقاله لینک دانلود برای متاتریدر 4 قرار داده شده است.

چطور از شاخص مکدی برای معامله در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

شاخص مکدی ، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای مورد علاقه معامله‌گران است. اغلب دلیل محبوبیت این شاخص، سادگی و توانایی تولید سیگنال‌های نسبتا قابل‌اعتماد است. هرچند که شاخص مکدی به‌تنهایی نمی‌تواند برای یک معامله‌گر تعیین‌کننده باشد؛ اما به‌سادگی می‌تواند تائید کننده تصمیمات قبلی او باشد. در ادامه بیشتر با این شاخص و نحوه استفاده از آن آشنا خواهیم شد.

شاخص مکدی چیست و از چه اجزایی تشکیل‌شده است؟

مکدی شاخصی است که روند را دنبال می‌کند و سیگنال‌های برآمده از آن نشان می‌دهد که حرکت کوتاه‌مدت قیمت در جهت حرکت بلندمدت قیمت است یا خیر و اینکه آیا روند به‌زودی تغییر می‌کند؟

مکدی از چهار جزء تشکیل‌شده است:

• خط مکدی (MACD line)
• خط سیگنال (Signal line)
• خط صفر (Zero line)
• هیستوگرام (Histogram)

• خط مکدی (MACD line): اندیکارتور MACD این خط با کسر میانگین متحرک نمایی بیست‌وشش روزه (۲۶-EMA) از میانگین متحرک نمایی دوازده‌روزه (۱۲-EMA) به دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی به جای میانگین‌های متحرک‌های ساده (MA) استفاده می‌شوند تا حساسیت بر حرکت قیمت یا مومنتوم قیمت و تغییرات روند بیشتر شود.
• خط سیگنال (Signal line): به صورت پیش‌فرض این خط یک میانگین متحرک نمایی نه‌روزه (EMA 9) است. هنگام تلاقی خط سیگنال با خط MACD، پدیده هایی به نام همگرایی یا واگرایی ایجاد می‌شود. هنگامی‌که این دو خط یکدیگر را قطع کنند؛ معامله‌گران سیگنال‌ و اطلاعات مختلفی در خصوص نحوه روند به دست می آورند.
• خط صفر (Zero line): به‌طور ساده خط صفر سطحی است که خط MACD در آن صفر است. خط صفر سطحی را نشان می‌دهد که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه برابرند.
• هیستوگرام: هیستوگرام نشانگر فاصله خط MACD از خط سیگنال است. هنگامی‌که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد؛ هیستوگرام مثبت و زمانی که خط سیگنال بالاتر از MACD باشد؛ منفی خواهد بود.

برخلاف سایر شاخص‌های نوسانی مانند شاخص مقاومت نسبی یا (RSI) که دارای محدوده حداکثری و حداقلی است؛ مکدی محدوده‌ای مطلق ندارد. در واقع به همین خاطر است که برای ارزیابی وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش شاخص مکدی مناسب نیست.

انواع سیگنال‌های معاملاتی

تلاقی خط MACD و خط سیگنال

رایج‌ترین سیگنالی که توسط شاخص MACD تولید می‌شود؛ زمانی است که دو خط نوسانی مکدی و خط سیگنال تلاقی کنند. این سیگنال به دو شکل زیر است:

• هنگامی‌که خط MACD بالاتر از خط سیگنال حرکت می‌کند: وضعیت صعودی یا گاوی در نظر گرفته می‌شود.
• هنگامی‌که خط سیگنال بالاتر از خط MACD حرکت می‌کند: وضعیت نزولی یا خرسی در نظر گرفته می‌شود.

بااین‌حال، از آنجایی‌ که این خطوط به‌طور رایج یکدیگر را قطع می‌کنند؛ نمی‌توان به بسیاری از این موارد به عنوان سیگنال اندیکارتور MACD دقیق اتکا کرد. برای اطمینان باید از سایر روش‌های تحلیل در کنار این سیگنال‌های معاملاتی در تصمیم‌های خود استفاده کنید.

به عنوان نمونه به چند مثال واقعی زیر توجه کنید:

در بازار گاوی سال ۲۰۱۷ ، یک تقاطع نزولی در بازه زمانی ۱ روزه بر روی اندیکاتور MACD به وجود آمده بود که می‌توانست سیگنال فروش بیت کوین در بالاترین قیمت برای معامله‌گران باشد.

و یا در نمونه‌ای جدیدتر در سال ۲۰۱۹ برخی از تلاقی‌های MACD در بازه زمانی ۱ روزه می‌توانست سودهای شیرینی برای شما ایجاد کنند. پیکان‌های سبز سیگنال خرید و پیکان‌های قرمز سیگنال فروش را نشان می‌دهند.

اگر با دقت فاصله بین پیکان قرمز و پیکان سبز دوم را بر روی اندیکاتور MACD مورد بررسی قرار دهید؛ چندین تلاقی بین خطوط وجود دارند اما چرا آن‌ها عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته نشده‌اند؟

اگر به‌طور دقیق بررسی کنیم؛ این تلاقی‌های به وجود آمده، نشان‌دهنده تردید و بلاتکلیفی است و منطقی است در این زمان معامله‌ای صورت نگیرد. اما از کجا می‌توان متوجه این تردید و بلاتکلیفی در خطوط شد؟ در واقع همین‌که این خطوط بلافاصله جانشین یکدیگر شده‌اند بیانگر بلاتکلیفی در آن دوره زمانی است.

بااین‌وجود یک معامله‌گر باتجربه می‌توانست با استفاده از سایر شاخص‌ها مانند حجم و RSI سیگنال صحیح را تشخیص داده و یک تصمیم درست بگیرد که آیا وارد این معامله شود و یا خیر.

حرکت لاین

زمانی که خط MACD و خط سیگنال همراه با یکدیگر صعود می‌کنند؛ می‌توان بازار را صعودی ارزیابی کرد و مومنتوم مثبت افزایشی می‌شود.

سقوط خط MACD همراه با خط سیگنال یک حرکت خرسی تلقی می‌شود و براثر آن مومنتوم منفی افزایشی می‌شود.

تلاقی خط صفر و MACD

عبور خط MACD از خط صفر و قرارگرفتن آن در بالای خط صفر نیز به عنوان سیگنال بازار صعودی و خرید در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر ورود خط MACD به زیر خط صفر توصیف‌کننده بازار خرسی و موقعیت فروش است.

البته به‌هیچ‌عنوان تنها تکیه بر یک سیگنال از اندیکاتور برای به دست آوردن یک سیگنال درست، کافی نیست و سایر شاخص‌ها نیز باید در نظر گرفته شوند.

واگرایی قیمت MACD

یک کاربرد شاخص مکدی شناسایی واگرایی‌ میان قیمت و این اندیکاتور است.

واگرایی صعودی زمانی به وجود می‌آید که:

• قیمت، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ثبت کرده و خط MACD، کفی پایین‌تر از کف گذشته ثبت می‌کند.
• قیمت، کفی پایین‌تر از کف قبلی ثبت کرده و خط MACD، کفی بالاتر از کف قبلی ثبت می‌کند.

واگرایی نزولی زمانی به وجود می‌آید که:

• قیمت، سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت کرده درحالی‌که خط MACD، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ثبت می‌کند.
• قیمت، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ثبت می‌کند درحالی‌که خط MACD، سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت می‌کند.

در نمونه زیر قیمت، کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت کرده است؛ درحالی‌که MACD کفی بالاتر از کف قبلی خود ثبت کرده است. این سیگنالی است که حکایت از تغییر مسیر قریب‌الوقوع روند دارد.

سخن پایانی

MACD می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی بسیاری تولید کرده و مومنتوم حرکت قیمتی را به نمایش درآورد. اما دقیقاً به همین خاطر است که معامله‌گران باید سنجیده رفتار کنند و ایده‌های خود را با استراتژی معاملاتی‌ای که در پیش‌گرفته‌اند سنجیده و بر همان اساس اقدام کنند.

با توجه به بحث ما در این مقاله چهار سیگنال احتمالی از اندیکاتور مکدی می‌توان استخراج کرد اما فراموش نکنید که هیچ تضمینی بر درست بودن آن وجود ندارد و اندیکاتورها تنها می‌توانند تائید کننده تصمیمات معاملاتی‌ای باشند که از پیش‌گرفته‌اید. مانند تمام روش‌های نمودار سازی، اتکا به بازه زمانی بزرگ‌تر از اعتبار بیشتری نسبت به بازه زمانی کوتاه برخوردار است. بنابراین یک تلاقی صعودی در نمودار یک‌روزه از اعتبار بیشتری نسبت به تلاقی صعودی در نمودار ۱ دقیقه‌ای برخوردار است.