تشخیص حرکت شارپی

مقدمه ای بر تست ضربه

استراتژی چهار جفت ارز

نکته مهم: سیستم های معاملاتی مجموعه ای از قوانین منطبق با تحلیل تکنیکال یا قواعد ابداعی هستند که به شما نقاط ورود و خروج مناسب را نشان می دهند. توجه داشته باشید که سیستم های معاملاتی باید در یک بازه مشخص و در یک حساب تمرینی (demo) تست شوند و بعد در یک حساب واقعی با سرمایه کم مورد بازبینی قرار گیرند. همچنین حد ضرر و مدیریت سرمایه از ارکان اصلی هر سیستم و استراتژی معاملاتی می باشد (سلب مسئولیت). توجه داشته باشید که باید به همه سیسگنال های یک سیستم معاملاتی پای بند باشید و بطور سلیقه ای اقدام به فیلتر کردن بخشی از سیگنال های آنها نکنید چرا که در نهایت بتوانید در مورد سود ده یا ضرر ده بودن آنها به درستی تصمیم بگیرید.

20 ستاپ معاملاتی تشخیص حرکت شارپی سودساز براساس ICT

دوره های تخصصی ارز دیجیتال اصفهان

اگر اطلاعات تان درباره درآمد دلاری "صفر" است:

مطالب مرتبط

استراتژی معاملاتی ورود به کانال

استراتژی شکست ابرهای کومو

تحلیل و معامله گری به روش بیل ویلیامز

167 دیدگاه

Amiralikhani

سلام من باینری کار نکردم نمیتونم سردرگمتون کنم

سلام. خسته نباشید میگم بهتون. سایتتون عالیه.
یه سوال دارم. این استراتژی فقط برای بازار فارکس بدرد میخوره یا در باینری آپین هم میشه ازش استفاده کرد؟

Javad

سلام. ببخشید سایه ها هم باید جز High یا Low حساب بشند یا فقط بدنه کندل؟ پیش میاد که High یا Low مورد نظر توسط یک سایه بلند تاچ میشه ولی بدنه هیچ کندلی اون تارگت رو تاچ نکرده

Amiralikhani

باشادو هم درسته تاچ های ولو

mahdi

سلام.
ببخشید،کسی نیست که پاسخ بنده رو لطف کنه و راهنمایی کنه؟

از مدیر محترم می خوام اگه ممکنه این سوالها رو خودشون از خدمت استاد علیخانی بپرسن . خیلی برام مهمه .
واقعا کسی رو ندارم تو این موضوع کمک کنه.

باز هم بابت مطالب خوب سایت ممنونم .
روز خوش

mahdi

سلام عرض می کنم خدمت مدیریت محترم سایت بسیار غنی و پر محتوای فراچارت و همچنین خدمت استاد عزیز ، جناب آقای علیخانی:
در مورد سیستم فوق العاده ایشون چند سوال داشتم که خواهش می کنم یا خود استاد و یا عزیزانی که این استراتژی رو درک فرمودند کمک برسونن و راهنمایی بفرمایند. واقعا دوست داریم از این استراتژِی قوی استفاده کنیم .

۱/ آیا همیشه ۳تا ارز اول باید در های اونا بررسی بشن و چهارمی در لو ؟

۲/آیا ترید و سفارش برای زدن نقطه در بای و سل ، همیشه طبق روند کلی بازار است ؟ یعنی منظورم اینه که اگه الان نمودار من داره در تایم فریم یه ساعته نزول می کنه ولی در تایم فریم روزانه یا هفتگی سیر صعودی داره ورو به بالا حرکت می کنه ، من باید بر مبنای کدوم خط روند خرید یا فروش کنم ؟ خیلی برام مهمه خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید والا تا این رو درک نکنیم قطعا خطا داریم .

۳/آیا در تایم فریم خاصی میشه خرید یا فروش کرد که تارگت ما در زمان زودتری بسته بشه ؟ یعنی منظورم اینه اگه ما تو تایم فریم یه ساعته خرید کنیم آیا احتمال زدن نقاط های و لو های نزده قبلی در اون زودتر از تایم فریم ۴ ساعته و یا دیلی هستش یا این که قائده خاصی نداره؟

۴/ یه خواهشی از استاد یا از کاربران خبره دارم ،اگه براشون ممکنه یه کلیپ آموزشی کوتاه از نحوه در نظر گرفتن خط ترند و همینطور انجام بای وسل تهیه کنن تا مشکل بنده و شاید خیلی های دیگه تو درک این استراتژی حل بشه..
ممنون از لطف استاد عزیز همه دوستان .

Amiralikhani

سلام
ببخشید دیر جواب دادم
اول اینکه اصلا محدودیت در شمارش های ولو نداریم وببینید همیشه اون های یا لو جامونده تاچ خواهد شدن شاید هم کمی باتاخیر
مثلا شما می‌بینید درسه جفت ارزمون رفته های ۲۵ رو تاچ کرده در جفت ارز چهارم هم باید بره لو ۲۵ رو تاچ کنه
می‌بینید داره رنج میزنه یا برعکس تحلیلتون حرکت میکنه .به یکباره می‌بینید قیمت بصورت شارپی حرکت میکنه
ولو مارو تاچ میکنم.
اگر ما بخواهیم بااین روش ترید کنیم باید در مسیر ترند باشیم ووهای ولو هایی رو درنظر بگیریم که در مسیر ترند ماهستند ومطمن باشید که تاچ میشن.شما میتونید در تایم پانزده ترید کنید که زودتر به نتیجه برسید
و بعد اینکه حتما استاپ خواهیم داشت.فیلم اموزشی هم دوباره تقدیم خواهم کرد.

alireza

سلام وتشکر تشخیص حرکت شارپی از جناب امیرعلی خانی
چند سوال درمورد این استراتژِی داشتم: وقتی هم های ها و هم لوها رو مشخص کردیم و درهردو مورد بین ۴ جفت ارز های ولوهای تاچ نشده داشتیم که در دو یا سه مورد دیگه تاچ شده بود باید ابتدا روی لوها پوزیشن ایجاد کنیم یا های؟ وسوال دیگه اینکه میتونیم بین ۵ جفت ارز این روش رو بکاربگیریم .؟ در جفت ارزهای مثل gbpjpy , usdjpy ,…که ارز مشترک ارزپایه نیست آیا بازهم باید های ها رو چک کرد ودر صورت مورد جاافتاده بای زد؟

Amiralikhani

سلام علیرضا جان
در تایم پایین کار کنید و در مسیر ترند باشید
و همون چهار جفت ارز مبنای کار ما هستند و بقیه همه چندین ماه تست شدند و شما دیگه وقت خودتون رو نگزارید
ممنون

سلام دوستان عزیز که ازاین سیستم استفاده می کنند بزرگواری کنند و بگن که تریگر ورودشون برااین روش چیه و کلا تجربه ی خودشون رو برا این روش بگن مطمئن باشین اگه به بقیه کمک کنین بهتر ازچیزی که دارید سراغتون میاد ..سپاسگزارم

Amiralikhani

سلام حامد جان
ببینید ما در این سیستم هم های جاافتاده داریم هم لو
پس شما تو دیلی روند اصلیتو پیدا کن و مطمن باش قیمت به سمت همون های ولو های جامانده حرکت شارپی خواهد کرد
بامسیر ترند پیش برو

MR.تشخیص حرکت شارپی Mehdi

سلام جناب استاد علیخانی عزیز
در مورد های و لوهای قبلی میشود به اندیکاتور zigzag استناد نمود
سپاسگزارم

Amiralikhani

سلام
فقط با کندل شماری های ولو هارو مشخص کنید

mohammad

باعرض سلام خدمت استادعزیزم آقای علیخانی ومدیریت محترم سایت که این استراتژی رابه اشتراک گذاشتند.
باید خدمت دوستان عزیزم عرض کنم بعداز ۷ماه مطالعه انواع استراتژی ها وتست انهابه نظر من بهترین نوع استراتژی دربازاربین الملل میباشد. چندمدت این استراتژی راتست تشخیص حرکت شارپی کردم اگردقیقا طبق توضیحات استادعلیخانی باحوصله ودقیق پوزیشن گرفته بشه تارگت پیشرو ردخورنداردوحتما به تی پی میخوردولی باید حتماصبر داشته باشیدچون بعضا مثل امروزکه بعدازچندروزجفت ارزusd/chf باکلی بالاوپایین شدن بالاخره به تارگت موردنظررسید وبایک حرکت شارپی تغییررونددادکه خوداستادهم به این مطلب اشاره کردند.دوستانی که نمی تونند پوزیشن بگیرند به احتمال زیاددرست استراتژی رانفهمیدندیایک جایی رااشتباه میکنند.باتمرین ودقت رفع میشود.
ازامروزواردحساب ریل شدم وبابت به اشتراک گذاشتن این استراتژی ازاستادعلیخانی بی نهایت سپاسگزارم
وبرای ایشون ارزوی تندرستی وتوفیق روزافزون دارم.
ارادتمند شما. محمدابراهیمی ازتهران

hamid123

این روش خیلی خوب جواب میدهد فقط باید حوصله و صبر داشته باشید بطور مثال من حدود ۱۰ روز منتظر صعودو رسیدن جفت ارزusd/chf به ۱٫۰۰۰۴۸ بودم که امشب بالاخره رسید و سریعا بعد از آن بعلت سقوط شاخص دلار برگشت.

سلام-آقای علیخانی عزیزدر فایل pdfفرمودید یکی از جفت ارزها را باز کنید از آخرین کندل به های یا لوی قبلی برگشته و تعداد کندلها را می شماریم چنانچه دو جفت ارز یکی از های و لوها را بزند دو جفت ارز دیگر هم حتما خواهند زد.سوال بنده این است که بعضی مواقع کندل آخر های یا لوی قبلی را نزده ولی کندلهای ماقبل کندل آخر های یا لوی را زده آیا تاچ های و لوی قبلی توسط کندلهای ماقبل آخر هم مورد قبوله یا خیر؟پیشاپیش از راهنمایی جنابعالی سپاسگزارم

اندیکاتور RSI چیست؟ همه چیز درباره RSI در تحلیل رمزارزها

به عمل بررسی رویدادهای گذشته بازار به عنوان روشی برای پیش بینی روند و نوسان قیمت آینده، تحلیل تکنیکال (TA) می‌گویند. از بازار سنتی تا بازار ارزهای دیجیتال، اکثر معامله کنندگان به ابزار تخصصی برای انجام این تحلیل‌ها وابسته بوده‌اند و اندیکاتور قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از این ابزارهاست. اما اندیکاتور RSI چیست ؟‌ در این مقاله به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ، آموزش RSI ارز دیجیتال، بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI، معرفی اندیکاتور استوک ار اس ای و آموزش اندیکاتور Stocastic RSI می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

افرادی که ترید یا خرید و فروش می‌کنند، با شاخص‌ها و اندیکاتورهای زیادی آشنایی دارند که به آنها در تحلیل روند بازار و تشخیص صعودی و نزولی بودن آن کمک می‌کنند. اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پاسخ به این سوال که سوال شاخص RSI چیست، باید بگوییم که این یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته و ابزاری است که معامله کنندگان یا تریدرها با استفاده از آن می‌توانند عملکرد رمز ارز خاص در مدت زمان مشخص را بررسی کنند. این شاخص اساسا یک اسیلاتور نوسانی (Oscillator یک ابزار تحلیل تکنیکال است که دو محدوده بالایی و پایینی در قیمت‌های بسیار بالا و بسیار پایین می‌سازد و یک اندیکاتور روندی بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند) است که مقدار و سرعت نوسانات قیمت را اندازه گیری می‌کند. بر اساس پروفایل معامله کنندگان و برنامه معاملاتی آنها، شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

آر اس آی چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

روند اصلی یک ارز دیجیتال ابزار مهمی برای اطمینان از این است که دیتایی که RSI به ما نشان می‌دهد صحیح است. برای مثال، کانستنس براون (Constance Brown) تحلیلگر معروف بازار، این موضوع را برای اولین بار دریافت که اگر در روند صعودی، شاخص ار اس ای در منطقه فروش بیش از حد (کمتر از ۳۰) باشد، یعنی قیمت احتمالا بسیار بالاتر از ۳۰ درصد است و اگر در روند نزولی، اندیکاتور RSI در محدوده ۷۰ (خرید بیش از حد) باشد، یعنی احتمالا قیمت پایین تر از ۷۰ درصد است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی روند نزولی، آر اس آی به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد حرکت می‌کند و منطقه خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. این علامت به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که شرایط بازار نزولی ادامه خواهد تشخیص حرکت شارپی داشت. بسیاری از تریدرها در روندهای قدرتمند، خطوط روند افقی را در بین سطح ۳۰ و ۷۰ درصد قرار می‌دهند تا بتوانند مناطق خرید و فروش بیش از اندازه را بهتر تشخیص دهند.

مفهوم سطوح خرید و فروش بیش از حد مرتبط با روندها، باید با دیگر تکنیک‌ها و سیگنال‌های تریدینگ ترکیب شود تا روند را تایید کند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های خرسی در زمانی که قیمت نزولی است، می‌تواند نشان دهنده ادامه روند خرسی باشد. این موضوع می‌تواند از سیگنال‌های اشتباهی که شاخص RSI می‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

تفسیر محدوده‌های آر اس آی

معمولا زمانی که RSI از سطح افقی ۳۰ به سمت بالا عبور می‌کند، ما سیگنال صعودی خواهیم داشت و اگر ار اس ای سطح افقی ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، ما معمولا علامت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین این نشانه‌ها علامت‌های معکوس شدن قیمت و یا پولبک (Pullback) هستند. پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال اصلاح است و پس از اصلاح می‌خواهد روند اصلی خود را ادامه دهد.

در طی روندها، ممکن است RSI در یک منطقه بی‌روند (Range) حرکت کند. این را زمانی می‌توان دید که در روند گاوی، آر اس آی در بالاتر از سطح ۳۰ می‌ماند و ممکن است چند بار هم با سطح ۷۰ برخورد داشته باشد، اما از آن عبور نمی‌کند. به عبارت دیگر، اگر RSI در بین محدوده‌های ۳۰ و ۷۰ حرکت کند، ما روند Range را خواهیم داشت.

این تفاسیر به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم پتانسیل معکوس شدن قیمت را تشخیص دهیم. مثلا اگر در یک روند صعودی، ار اس ای نمی‌تواند به ۷۰ برسد و چند بار با این سطح برخورد می‌کند اما نمی‌تواند آن را بشکند، و بعد به پایین تر از سطح ۳۰ نزول می‌کند، ما متوجه می‌شویم که این روند صعودی ضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است.

برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد؛ اگر در روند نزولی، آر اس آی نتواند به ۳۰ یا پایین تر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ حرکت کند، این روند نزولی تضعیف شده است و احتمال معکوس شدن قیمت زیاد است. تریدلاین‌ها و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده در این مواقع هستند.

با استفاده از RSI چگونه می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد؟

علیرغم مقادیر ۳۰ و ۷۰ آر اس آی که بیانگر شرایط فروش و خرید بیش از حد هستند، معامله کنندگان می‌توانند از این اندیکاتور برای پیش‌بینی روندهای برگشتی یا شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کنند؛ چنین رویکردی بر اساس واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی به شرایطی می‌گویند که قیمت و مقدار RSI برخلاف یکدیگر پیش می‌روند. بنابراین مقدار RSI افزایش می‌یابد و کف قیمت را بالا می‌کشد، در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و کف قیمت را کاهش می‌دهد. واگرایی صعودی نشان می‌دهد که علیرغم روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.

در مقابل، واگرایی نزولی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود است. بنابراین، مقدار RSI کاهش می‌یابد و قیمت دارایی افزایش می‌یابد.

به خاطر داشته باشید که واگرایی‌های RSI طی روندهای قوی یا شارپی بازار قابل اتکا نیستند. این موضوع بدان معنا است که روند نزولی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را به همراه داشته باشد. به این دلیل، بهتر است واگرایی‌های این اندیکاتور برای بازارهایی با نوسان کم استفاده شود.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی صعودی زمانی نشان داده شده که ار اس ای کف‌های بالاتری ساخته، در حالی که قیمت کف‌های پایین تری ساخته است. این سیگنال صحیحی است؛ اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که روند در یک جهت به صورت بلندمدت ادامه می‌یابد، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استراتژی رد شدن نوسان گاوی یا خرسی RSI

روش دیگری برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی زمانی است که RSI ارز دیجیتال قادر نیست منطقه خرید یا فروش بیش از اندازه را بشکند. این سیگنال با نام “رد شدن نوسان گاوی” یا خرسی شناخته می‌شود و ۴ بخش دارد:

• ار اس ای وارد منطقه فروش بیش از حد می‌شود.
• دوباره به بالاتر از محدوده ۳۰ می‌رسد.
• RSI دوباره به سطح ۳۰ میرسد، اما نمی‌تواند آن را قطع کند.
• سپس شاخص قدرت نسبی به سطح بالاتری باز می‌گردد.

نمونه این استراتژی را در چارت زیر می‌بینید. استفاده از این اندیکاتور به این صورت، بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمتی است. این استراتژی در سطح خرید بیش از حد نیز استفاده می‌شود.

تاریخچه RSI

آر اس آی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود به نام “مفاهیم موجود در سیستم‌های معاملات فنی” همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نظیر پارابولیک SAR، محدوده میانگین واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) معرفی کرد.

وایلدر قبل از آن که به تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود، به عنوان مهندس فنی و توسعه دهنده املاک کار می‌کرد. او معاملات سهام را در سال ۱۹۷۲ شروع کرد، اما در این زمینه زیاد موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات معاملاتی خود را به صورت فرمول‌ها و اندیکاتورهای ریاضیاتی درآورد که بعدا توسط بسیاری از معامله کنندگان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. کتاب وایلدر تنها طی ۶ ماه نوشته شد و علیرغم آن که حدود ۵۰ سال قبل نوشته شده، اما همچنان مرجعی برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران است.

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاتور ار اس ای به طور پیش‌فرض، تغییرات قیمت دارایی مورد نظر را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز برای نمودارهای روزانه، ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می‌کند.

همانطور که اشاره شد، RSI یک اندیکاتور تکنیکال نوسانی است که یکی از ابزارهای تکنیکال معاملات است و نرخ تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که روند این اندیکاتور صعودی باشد، نشان می‌دهد که بیت کوین در حال خریداری شدن است و اگر روند این اندیکاتور نزولی باشد، نشانه این است که فشار فروش اولین رمز ارز در حال افزایش است.

RSI همچنین شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد بیت کوین را برای معامله کنندگان آسان می‌کند. این اندیکاتور با در نظر گرفتن ۱۴ دوره زمانی، قیمت بیت کوین را در مقیاس صفر تا صد ارزیابی می‌کند. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد نشان دهنده این است که قیمت بیتکوین در منطقه فروش بیش از حد (OverSold) رسیده و اگر بالاتر از ۷۰ باشد بیانگر این است که قیمت بزرگ ترین ارز دیجیتال به محدوده خرید بیش از اندازه (OverBought) رسیده است. نمودار بالا RSI بیت کوین را نشان می‌دهد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق فروش بیش از حد، عقلانی نیست که اقدام به فروش کنیم و در محدوده فروش بیش از حد نیز نباید خرید کنیم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور برای ۱۴ دوره زمانی است، اما معامله کنندگان می‌توانند این دوره‌های زمانی را بر اساس استراتژی خود کمتر یا بیشتر کنند؛ ار اس ای هفت روزه در خصوص نوسانات قیمت از حساسیت بیشتری نسبت به RSI بیست و یک روزه برخوردار است. به علاوه، تنظیمات کوتاه مدت را می‌توان طوری تنظیم کرد که به جای ۳۰ و ۷۰، مقادیر ۲۰ و ۸۰ را به عنوان شرایط فروش و خرید بیش از حد در نظر گرفت.

برخی از تریدرهای حرفه ای معتقدند که برای ترید روزانه، بهترین تنظیمات اندیکاتور ار اس ای ارقام ۲ تا ۶ هستند. البته بابد با این تنظیمات در تایم فریم‌های مختلف معامله کنید تا ببینید کدام بازه زمانی برای شما مناسب تر است.

اما در مجموع هیچ تنظیمات دقیقی وجود ندارد که همه بتوانند با استفاده از آن در بازار سود کنند. شما باید با تایم فریم‌ها و تنظیمات مختلف پوزیشن باز کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است. البته باید گفت که از اندیکاتور ار اس ای نباید به تنهایی استفاده کرد و باید آن را با شاخص‌های دیگر ترکیب کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

این اندیکاتور شتاب و قدرت روندهای نزولی و صعودی را مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری که در زیر چارت قرار ی گیرد، نشان می‌دهد. مانند بسیاری از دیگر Indicatorها، آر اس آی نیز در روندهای بلندمدت قابل اطمینان تر است.

سیگنال‌های درستِ معکوس شدن به ندرت اتفاق می‌افتند و تشخیص سیگنال‌های صحیح و غلط دشوار است. برای مثال، پس از کاهش ناگهانی قیمت یک رمز ارز، RSI تقاطع گاوی نشان می‌دهد، که این یک سیگنال صعودی غلط است.

از آنجایی که این شاخص شتاب قیمت را نشان می‌دهد، می‌تواند در محدوده‌های خرید یا فروش بیش از حد تا مدت زیادی باقی بماند، در حالی که قدرت روند ارز دیجیتال مورد نظر در جهت معکوس آن است.

اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (یا همان RSI استاندارد) است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص آر اس آی استاندارد دارد و همانند این اندیکاتور محدوده‌های خرید و فروش بیش از حد را مشخص می‌کند. این Indicator در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

اندیکاتور Stoch RSI در تحلیل‌های فنی استفاده می‌شود و مقدار آن بین ۰ الی ۱ (یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) است.

در این ویدیو، به طور کامل درباره استوک ار اس ای و تاریخچه آن آشنا شدیم. حالا ببینیم روش کار این اندیکاتور چگونه است.

روش کار Stoch RSI چیست؟

روش کار اندیکاتور استوک ار اس ای مانند RSI استاندارد است؛ به این صورت که با تغییرات یک تشخیص حرکت شارپی دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین می‌کند. این شاخص معمولا مابین اعداد ۰.۲ و ۰.۸ و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایین تر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود. اینجا معمولا به عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود. اینجا سیگنال فروش برای تریدر مطرح می‌شود.

همانند RSI تنظیمات زمانی پیش فرض برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه است. یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

از اندیکاتور استوک ار اس ای اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای معکوس شدن قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می‌شوند تا پیش بینی‌ها را دقیق تر کنند. یکی از این اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA) سه روزه است. شاخص SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند.

بدین ترتیب، RSI استوکاستیک باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال‌های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

مقایسه آر اس آی استاندارد با استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیاری برای ارزیابی این است که قیمت یک دارایی با چه سرعتی حرکت می‌کند و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص تغییر می‌کند. شاخص قدرت نسبی در مقایسه با استوکاستیک ار اس ای، اندیکاتور کندتری است و سیگنال‌های معاملاتی کمتری تولید می‌کند. به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد، باعث ایجاد اندیکاتور RSI استوکاستیک به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود. در نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بیشتر است تشخیص حرکت شارپی و به تریدرها فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد؛ اما تولید سیگنال‌های معاملاتی بسیار زیاد، خطرناک تر نیز هستند؛ زیرا سیگنال‌های اشتباه یا نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال‌های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI وجود دارد.

به دلیل سرعت و حساسیت بالا، استوکاستیک RSI می‌تواند برای تریدرها، سرمایه گذاران و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در پاسخ به پرسش اندیکاتور RSI چیست باید بگوییم که ار اس ای یک اسیلاتور است، که با استفاده از آن می‌توان روند قیمتی را تشخیص داد، نقاط ورود و خروج از پوزیشن را پیدا کرد، سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد، مناطق خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کرد و واگرایی‌ها را تشخیص داد. این شاخص معمولا بین اعداد ۷۰ و ۳۰ حرکت می‌کند و تنظیمات پیش فرض آن ۱۴ دوره است.

استوکاستیک RSI نیز بسیار شبیه به آر اس آی استاندارد است؛ با این تفاوت که سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند و بین ارقام ۸۰ و ۲۰ حرکت می‌کند.

باید همواره به خاطر داشته باشیم که هیچ اندیکاتوری صد درصد کارآمد نیست؛ مخصوصا اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید این اندیکاتورها را همراه با سایر شاخص‌ها در نظر بگیرید تا از دریافت سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.

آشنایی با تست ضربه

مقدمه ای بر تست ضربه

مقدمه

پیش از این در مقاله آزمون های مخرب به صورت مختصر به معرفی تست ضربه پرداختیم. در آن بخش اشاره کردیم که آزمون ضربه یکی از روش های استاندارد برای به دست آوردن انرژی شکست مواد در اثر تنش دینامیکی است. اطلاعاتی که از این آزمون به دست می‌آید در درک چگونگی رفتار ماده در موقعیت‌های کاربردی واقعی بسیار مهم است. هدف از اجرای آزمون ضربه، شبیه‌ سازی شرایط واقعی به منظور پیش بینی شرایط شکست نمونه و تلاش برای جلوگیری از آن است. برای شناخت بیشتر تست ضربه با ما همراه باشید.

تست ضربه چیست؟

تست ضربه آزمونی ساده برای تشخیص تمایل مواد به شکست ترد است. رفتار مواد در برابر ضربه در مقایسه با بار استاتیکی مشابه (مثلا کشش یا خمش) بسیار متفاوت است. بنابراین تست ضربه معیاری مناسب را برای مقایسه‌ی این دو حالت در اختیار قرار می دهد.

یکی از نتایج مهمی که می توان از آزمون ضربه به دست آورد، دمای تبدیل نرمی به تردی است. همچنین در این آزمون با استفاده از نمونه‌‌های فاق‌ دار، می توان شرایط تنش سه‌ بعدی را در نمونه ایجاد کرده و قابلیت تغییر شکل پلاستیک را در آن محدود کرد. در نهایت مقدار انرژی جذب شده توسط نمونه در هنگام شکست به دست می آید که این انرژی معیاری از چقرمگی مواد محسوب می شود.

مهم‌ترین و متداول‌ترین روش‌های تست ضربه، دو روش آیزود و چارپی هستند. پیش از آن که به معرفی مکانیزم این دو روش بپردازیم، دو مفهوم مهم چقرمگی و دمای تبدیل نرمی به تردی را معرفی می کنیم.

چقرمگی چیست؟

چقرمگی یک ماده به مقاومت آن در برابر انتشار ترک یا توانایی آن برای جذب انرژی در تغییر شکل پلاستیک گفته می شود. در واقع چقرمگی بیانگر کاری­ست که بر واحد حجم ماده بدون شکست می تواند انجام شود. این مفهوم همان سطح زیر منحنی تنش-کرنش حقیقی است که از تست کشش نیز به دست می آید.

ماده ای که چقرمگی بالایی دارد ترکیب بهینه ای از انعطاف پذیری و استحکام را داراست. ماده ای با استحکام بالا و انعطاف پذیری پایین و یا ماده ای با استحکام پایین و انعطاف پذیری بالا چقرمگی پایینی دارد. یکی از نتایج مهمی که از تست ضربه استخراج می شود همین خاصیت مواد است.

دمای تبدیل نرمی به تردی

دمای نرمی به تردی (DBTT) دماییست که پایین تر از آن ماده در برابر شکست رفتار ترد و بالاتر از آن رفتار نرم از خود نشان می دهد. شکست ترد لحظه ای و دارای سطحی هموار است اما شکست نرم طی مدت زمانی طولانی تر و با سطحی ناهموار اتفاق می افتد. حال اگر تست ضربه در بازه های دمایی مختلفی انجام شود، با تقریب خوبی می توان این دما را شناسایی کرد. شناخت این دما برای ساخت بسیاری از سازه ها مانند سازه های فولادی و دیگر مواد ساختمانی ضروری است.

تست ضربه شارپی چیست؟

در آزمون ضربه شارپی نمونه به صورت یک تیر با تکیه گاه ساده تعبیه می شود و ضربه در میانه دهانه تیر، درست پشت محل شیار وارد می گردد. در دستگاه تست شارپی استاندارد، انرژی آونگ در پایین ترین نقطه حرکت برابر با ۳۲۰ ژول است. البته ماشین های شارپی کوچک تری هم ساخته شده اند. سرعت آونگ دستگاه شارپی استاندارد ۳۲۰ ژولی، در پایین ترین نقطه‌ی حرکت، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سرعت برخورد آونگ ماشین ایزود استاندارد و در حدود ۵ متر بر ثانیه است. نمونه های تست شارپی را می توان با شیار V شکل یا U شکل تهیه کرد.

آزمون ضربه شارپی برای ارزیابی خواص ضربه ای در دماهایی غیر از دمای محیط نیز مناسب است زیرا لازم نیست نمونه آزمایش در گیره بسته شود.

مورد دیگری که از تست ضربه شارپی می توان به دست آورد، سطح شکست است. در این روش تعیین می شود که شکست رشته ای (شکست برشی)، دانه ای (شکست رخ برگی) یا مخلوطی از هر دو است. این حالت های مختلف شکست به سادگی و حتی بدون بزرگنمایی با چشم غیر مسلح قابل تشخیص هستند. سطح صاف شکست (رخ برگی) ظاهر براقی دارد. در صورتی که سطح شکست به صورت نرم باشد، (شکست رشته ای)، دارای ظاهری کدر است.

برای بررسی سطح شکست معمولا درصد شکست رخ برگی یا رشته ای تخمین زده می شود. شکست رشته ای ابتدا در اطراف سطح بیرونی نمونه (لبه برش) ظاهر می شود.

سومین کمیتی که گاهی در آزمایش شارپی به دست می آید شکل پذیری است که با درصد انقباض نمونه در محل شیار نشان داده می شود. مقدار انرژی جذب شده توسط نمونه در هنگام شکست (چقرمگی) نیز از میزان اختلاف ارتفاع اولیه و ثانویه آونگ به دست می‌آید.

اساس کار تست ضربه آیزود

دستگاه تست ضربه آیزود از یک آونگ سنگین نصب شده در یک قاب محکم تشکیل می شود. آونگی با جرم ۲۷٫۲۴ کیلوگرم (۶۰ پوند)، از ارتفاع ۰٫۶۱ متری (۲ فوت) شروع به حرکت می‌کند. سرعت آونگ در پایین‌ترین نقطه نوسان، تقریباً۳٫۵ متر بر ثانیه است. آونگ در پایین‌ترین نقطه حرکتش به نمونه آزمایش شیاردار، که محکم در گیره بسته شده است، برخورد می‌کند. بخشی از ضربه آونگ صرف شکستن نمونه آزمایش می‌شود. پس از برخورد، بالاترین ارتفاع آونگ یادداشت می‌شود. مقدار واقعی انرژی مصرف شده در اثر شکست نمونه، توسط شاخص متحرکی که همراه با آونگ در حال حرکت، روی یک صفحه مدرج حرکت می‌کند و در موقعیت حداکثر آونگ متوقف می‌شود، قابل خواندن است. نتیجه آزمایش ضربه نمونه شیاردار به صورت انرژی جذب شده در واحد سطح گزارش می‌شود و متداول‌ترین واحد آن کیلوژول بر مترمربع است. مساحت مورد محاسبه، مقطع باقیمانده در قسمت شکاف است.

معمولا برای آزمایش آیزود از نمونه های سه شیاره استفاده می شود. با هر نمونه آزمایش سه شیاره، سه نتیجه آزمایش به دست می آید. پس از آزمایش اول و دوم نمونه را بالا آورده و در محل جدید در گیره می بندند. استقرار دقیق نمونه آزمایش در گیره بسیار مهم است و برای این منظور از یک شابلن ویژه استفاده می شود. نتایج تست ضربه آیزود می توانند پراکندگی زیادی داشته باشند و توصیه می شود میانگین نتایج شش آزمایش یا بیشتر گزارش شوند. تفاوت اصلی مکانیزم این روش با روش شارپی در شکل زیر مشخص شده است.

کاربرد های تست ضربه

از مهمترین کاربرد های تست ضربه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تعیین مقاومت ماده در برابر ضربه
• بررسی اثر دما بر مقاومت ضربه
• بررسی درجه حساسیت مواد به شکاف (ناچ یا فاق)
• ارزیابی خصوصیات سطح مقطع شکست
• کمک به انتخاب صحیح مواد در شرایط دارای تنش و دمای مشخص
• تخمین و طبقه‌بندی رفتار شکست ترد و نرم
• تعیین چقرمگی
• تعیین دمای تبدیل نرمی به تردی
• تعیین موفقیت یا عدم موفقیت عملیات حرارتی
• تعیین مقاومت به شکست در اتصالات جوشکاری شده

فیلم آشنایی با تست ضربه

جمع بندی

همانطور که در این مقاله ذکر کردیم، همانند تست خمش یا کشش، انجام تست ضربه نیز پیش از آغاز بسیاری از فرایند های صنعتی یا ساختمانی ضروریست. توجه به اطلاعات ارزشمندی که از این تست ساده و ارزان استخراج می شود، از بسیاری از خرابی ها و هزینه های اضافی جلوگیری خواهد کرد.

روش های تحلیل تکنیکال بورس شامل 12 روش تحلیلی

هر کدام از روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس مزایای خود را دارد. بیش از 100 روش مختلف تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. باید توجه داشت که افراد سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند. نباید تشخیص حرکت شارپی استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس را نادیده گرفت چون اثرات بسیار مثبت روش های مختلف تحلیل تکنیکال در طول زمان به اثبات رسیده است.

باید توجه داشت برای سرمایه گذاری در بورس از هر روشی در تحلیل تکنیکال نباید استفاده کرد. برای نتیجه گیری بهتر است از روش های شناخته شده که در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبت داشته است استفاده شود.البته نباید فراموش کرد که خیلی از روش های تکنیکالی هم هستند که نتایج بسیار عالی در بورس دارند ولی هنور زیاد شناخته شده نیستند. بهتر است برای اطمینان از هر روش تحلیلی ابتدا خودتان روش های مورد نظر را تست کنید.

با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و کاربردی از روش های تحلیلی در این مقاله در مورد بهترین روش های تحلیل تکنیکال توضیح داده ام. پیشنهاد می کنم حتما تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همچنین دو محصول حرفه ای برای سیگنال دهی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد را به سرمایه گذاران در بورس سیگنال می دهد. محصول دیگری تحت عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی پول های کلانی که به یک سهم وارد می شود و باعث رشد شارپی سهم می شود نیز در وب سایت ثروت آفرین وجود دارد که می توانید از این اندیکاتورها استفاده کنید.

برای اینکه بتوانیم پایان یک روند را تشخیص دهیم ابتدا باید حالتها و موقعیتهای مارکت را بررسی کنیم. همانطور که می دانید بازار سه حالت می تواند داشته باشد: یا حالت صعودی (گاوی) دارد بدین معنا که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را به سمت بالا می برند؛ یا حالت نزولی (خرسی) دارد و به معنای این است که فروشنده ها کنترل بازار را در دست گرفته اند و قیمت را به سمت پایین می برند، و یا حالت رِنج دارد.

تریدر ها با دقت در نمودار یک نماد یا سهم متوجه حالات مختلف بازار می شوند و با توجه به سیگنالهایی که دریافت می کنند می توانند شکست یک روند را قبل از رخ دادن تشخیص دهند و دارایی خود را قبل از ریزش قیمت به فروش برسانند؛ و یا اگر احتمال بدهند که قیمت سهامی به زودی رشد خواهد داشت، اقدام به خرید آن سهم یا نماد در کف قیمتی بنمایند و بدین ترتیب از معاملات بازار سود کسب کنند.

پیشبینی شکست یک روند مستلزم کسب تجربه در بازار است. ولی ما در این مقاله بعضی از مهم ترین نکاتی را که می توانند یک سیگنال قوی از تغییر یک روند تلقی شوند برای شما آورده ایم:

شکست خط روند:

برای کشیدن یک خط روند اول باید بدانیم که روندمان صعودی است یا نزولی. روند های صعودی از موجهای جنبشی (رشد قیمت) و اصلاح قیمت تشکیل شده اند. برای کشیدن خط روند در یک موج صعودی هدف کشیدن خطی است که در صورت شکسته شدن به ما اخطار برگشت بازار را بدهد. پس ما دو دره ی واضح و مشخص را به هم وصل می کنیم و این خط را به سمت بالا امتداد می دهیم. در کشیدن خط روند به دو نکته توجه می کنیم: خط روندی معتبرتر است که تعداد نقاط برخورد بیشتر و تعداد شکستهای کمتری داشته باشد. به این معنا که قیمت (چه سایه و چه خود کندلها) زیاد از خط روند عبور نکرده باشد و تعداد تداخل ها کمتر باشد.

برای کشیدن خط روند در روند های نزولی که باز هم از موج ها و اصلاح های قیمتی تشکیل شده است دو قله ی تقریبا پشت سر هم را در نظر می گیریم و به هم وصل می کنیم. در کشیدن خطوط روند نزولی نیز اولویت با خطی است که کمتر شکسته شده باشد.

هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد اعتبارش کمتر است. وقتی چند خط روند پشت سر هم کشیدیم و ملاحظه کردیم که شیب خطوط رفته رفته در حال بیشتر شدن هستند احتمال شکسته شدن خط روند بیشتر می شود. در صورتی که روند شکسته شود و سایر خطوط روند با شیب کمتر را هم بشکند باید احتمال برگشت بازار را بدهیم و زمان آن رسیده که سودهایمان را ذخیره کنیم.

به عبارتی در بازارهای مالی با رسم خطوط روند سعی می کنیم گوش به زنگ باشیم تا با کوچکترین تغییر قیمت و شکسته شدن خطوط روند، در کنار در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن پیشبینی کنیم که آیا بازار ریزشی خواهد بود یا رشد خواهد کرد؛ روند ما ادامه خواهد داشت یا برخواهد گشت. بعد از شکست روند معمولا در نمودارها حالت فشردگی خواهیم داشت که جهت این فشردگی به هر سمتی باشد شکست روند به همان سمت خواهد بود.

شکست میانگین متحرک:

یکی از تعاریف بسیار مهم در تحلیل تکنیکال مومنتوم است. مومنتوم (momentum) در بازارهای مالی به معنای سرعت و جهت تغییر قیمت یک نماد است. معامله بر اساس مومنتوم استراتژی ای است که در آن تریدرها دارایی هایی را که قیمت آنها در حال افزایش است می خرند و در اوج قیمت آنها را می فروشند.

تکنیکهای سرمایه گذاری ریچارد درایهاوس که به پدر سرمایه گذاری مومنتوم مشهور است، اصول اولیه ی معامله بر اساس مومنتوم هستند. قاعده ی اساسی در این معاملات که جزء استراتژی های سودآور هستند این است که "بالا بخرید و بالاتر بفروشید" که با اصل سرمایه گذاری ارزشی معمول که "پایین بخرید و بالا بفروشید" متفاوت است.

معاملات مومنتوم مزایای زیادی دارند؛ از جمله این که سهمی که می خرید ذاتا باارزش و در حال افزایش است و نیازی نیست که صبر کنید تا روزی باارزش شود. مزیت دیگر این است که امکان سود بالا در یک دوره ی کوتاه وجود دارد؛ چون می توانید از نوسانات بازار سود ببرید و به اصطلاح نوسان گیری کنید.

در استراتژی های مومنتوم باید جهت حرکت سهام را شناسایی کنیم و در نقطه ی مناسبی اقدام به خرید کنیم. بدین ترتیب با افزایش قیمت سهام سرمایه ی ما هم رشد می کند و تا زمانی که اخطار کاهش قیمت نداریم به حضورمان ادامه می دهیم و در صورت دریافت سیگنال ریزش، از بازار خارج می شویم. در استراتژی مومنتوم زمان ورود و خروج بسیار مهم است. اگر دیر وارد شوید ضرر می کنید و اگر زود خارج شوید ممکن است خیلی کم سود کنید.

معروف ترین و پرکاربرد ترین استراتژی مومنتوم که اکثر تریدر ها با آن آشنا هستند تقاطع میانگین های متحرک است.

از میانگین متحرک برای تصمیم گیری های غیر هیجانی استفاده می کنیم تا هیجان را کم کنیم و بتوانیم تصمیم گیری های عاقلانه تری داشته باشیم. کافی است که عدد میانگین متحرک (moving average) را طوری تنظیم کنید که کمترین شکستگی و رد شدن قیمت را به ما بدهد. اگر شیب میانگین متحرک صعودی باشد انتظار روند صعودی را داریم، اگر تشخیص حرکت شارپی شیب نداشته باشد یا قیمت (کندلها) مداوم از داخل moving رد بشوند و به سمت پایین و بالا در نوسان باشند و آن را قطع کنند، به این معناست که بازار رنج است و اگر شیب moving نزولی باشد یعنی روند نزولی است. پس میانگین متحرک در بازارهای بدون روند کارایی ندارد و سود خوبی به ما نمی دهد چون جزو اندیکاتورهای trend است و در روند ها می شود از آن استفاده کرد. برای بازارهایی که رنج هستند بهتر است از اوسیلاتورها استفاده کنیم.

میانگین متحرک خاصیت آهنربایی یا مگنتیک دارد. یعنی زمانی که قیمتمان از میانگین متحرک ما فاصله ی خیلی زیادی بگیرد حالتی به وجود می آید که یا قیمت رنج می زند تا میانگین متحرک به آن برسد، یا در یک روند صعودی قیمت به سمت پایین نزول می کند تا با میانگین متحرک برخورد کند. این دو باید همیشه نزدیک به هم باشند و زمانی که از هم فاصله می گیرند یک سیگنال برای ماست زیرا جایی است که احتمال اصلاح و برگشت بازار زیاد است.

برای سیگنال گیری از این اندیکاتور، از دو میانگین متحرک تند (دوره ی تناوب کم) و میانگین متحرک کند (دوره ی تناوب زیاد) استفاده می کنیم. در این استراتژی هرگاه میانگین متحرک تند بالای میانگین متحرک کند قرار بگیرد روند صعودی خواهد بود و می توانیم آن را یک سیگنال خرید در نظر بگیریم. برعکس هرگاه میانگین متحرک تند زیر میانگین متحرک کند قرار بگیرد نشان دهنده ی این است که مومنتوم نزولی است.

تشخیص واگرایی در RSI:

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI است که جزو اندیکاتورهای نوسان نما یا اوسیاتورها دسته بندی می شود. RSI تعیین کننده ی جهت و قدرت نسبی بازار است.

خط 70 در RSI مرز اشتیاق خرید است. اگر RSI از 70 بالاتر برود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای خرید وجود ندارد یا به بیان دیگر خرید در این ناحیه اشباع شده است. از طرف دیگر خط 30 مرز اشتیاق فروش است و هرگاه RSI وارد این ناحیه شود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای فروش وجود ندارد و فروش در این ناحیه اشباع شده است. با توجه به این نکته هرگاه اندیکاتور خط 70 را به سمت پایین قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال نزولی اصلاح قیمتی یا تغییر روند محسوب می شود. همچنین در صورتی که RSI خط 30 را به سمت بالا قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال صعودی اصلاح قیمتی یا تغییر روند به شمار می رود.

روی این اندیکاتور می توان خط روند رسم کرد که شکسته شدن آن سیگنال تشخیص حرکت شارپی بسیار مهمی برای تریدرها است. با شکسته شدن روند RSI این اخطار را دریافت می کنیم که روند اصلی بازار به احتمال بالا شکسته خواهد شد.

اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است. واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت کند. واگرایی ها در کنار خط روند مهم هستند و سیگنالهایی که از واگرایی ها بدست می آیند جزو معتبرترین سیگنالهایی هستند که می توان از یک اندیکاتور گرفت.

اگر روی چارت با روند قیمتی صعودی، واگرایی دیدیم در صورتی اقدام به فروش می کنیم که امتداد خط روند هم شکسته شود. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

همچنین اگر در نمودار RSI سه سقف یا سه کف یکسان ساخته شده باشد احتمال یک اصلاح قیمتی به وجود می آید.

تشخیص الگوی سر و شانه:

سر و شانه یک الگوی برگشتی است که شکلگیری آن یک نشانه ی قوی از شکستن روند در بازار است. الگوی سر و شانه ی سقف یا صعودی از سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده که قله ی میانی نسبت به دو قله ی دیگر بیشترین ارتفاع را دارد. قبل و بعد از قله ی میانی (head) شانه های متعددی می توانند شکل بگیرند. در الگوهای سر و شانه بین شانه ی چپ و سر باید واگرایی وجود داشته باشد. ایجاد واگرایی تاییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

این الگو زمانی اعتبار بیشتری دارد که دو قله ی کناری از نظر بازه ی زمانی و تغییرات قیمتی مشابه یکدیگر باشند. هرگاه بخواهید با استفاده از این الگو ترید انجام دهید، بعد از اینکه الگو را روی نمودار تشخیص دادید منتظر شکستن خط گردن بمانید؛ هرگاه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی ای خط گردن را بشکند و شما هنوز وارد معامله نشده باشید، منتظر پولبک (حرکت برگشتی) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. پس از شکسته شدن خط گردن و تایید آن، هدفی که نمودار دنبال می کند به اندازه ی اختلاف بازه ی قیمتی خط گردن و قله ی میانی خواهد بود. خط گردن می تواند کج باشد و زاویه داشته باشد و لزومی ندارد که حتما به صورت افقی کشیده شود؛ ولی این موضوع از اعتبار الگو می کاهد.

تشکیل این الگو در روند صعودی احتمال شکست روند و آغاز روند نزولی را افزایش می دهد؛ عکس این مطلب در مورد الگوی سر و شانه ی نزولی صادق است.

در انتها یادآور می شویم نکات ذکر شده در بالا به تنهایی اجازه ی ورود یا خروج به/از معامله به ما نمی دهند و باید با نکات دیگر تلفیق شوند چرا که ترکیب چند سیگنال در کنار هم احتمال برد ما در معاملات را افزایش خواهد داد.