واکنش به بولینگر

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم بورس را نام برد. برخی از اندیکاتورها در بورس مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس ایران را معرفی می کنیم.

6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ایران نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار ایران نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

• در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
• میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورس است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

• این ابزار درتحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
• سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. نسبت های 0.5 و 0.38 در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با واکنش به بولینگر این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

• خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
• دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

اندیکاتور RSI

از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی در بورس بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران بورس قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در بورس وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم بورس شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار بورس باشید.

به معاملات طلا علاقه دارید؟ این سه شاخص ضروری را بشناسید

سه «شاخص» (اندیکاتور) اصلی بازار معاملاتی فلز زرد و اینکه چرا برای معامله گران طلا مفید است، آورده شده است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس استریت»، طلا یک ابزار بسیار نقدشونده با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از 140 میلیارد دلار است. با توجه به این موضوع می توان اذعان نمود که طلا از شرایط مطلوب و گسترده معاملاتی برخوردار می باشد. در اینجا سه «شاخص» (اندیکاتور) اصلی بازار معاملاتی فلز زرد و اینکه چرا برای معامله گران طلا مفید است، آورده شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مفید برای زمانی است که طلا وارد شرایط خرید بیش از حد (بالای سطح 70) یا فروش بیش از حد (زیر سطح 30) می شود. با بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) که در نمودار ساعتی طلا اعمال می شود، می توانیم همبستگی بین نقاط اوج و کف خرید را بیابیم. پس از صعود RSI به بالای سطح 70 (یا بسیار نزدیک به آن)، قیمت طلا به طور کاهش یافت. در صورتی که به دنبال موقعیت خرید طلا هستید، می توانید مقدار RSI را برای تأیید بررسی کنید. در صورتی که RSI بالاتر از سطح 70 بود، شاید بهتر باشد که در این معامله خرید تجدید نظر کنید، زیرا طلا در محدوده خرید بیش از حد است. غالبا مقدار شاخص قدرت نسبی (RSI) کمتر از 70 ترجیح داده می شود.

میانگین متحرک (MA)

میانگین‌های متحرک شاخص‌های موثری هستند که می‌توانند در سنجش جهت بازار به معامله‌گران طلا کمک کنند. در مورد میانگین متحرک دو انتخاب اصلی دارید: میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA). میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهند، تا بتوانیم جهت کلی قیمت های آتی بازار را ارزیابی کنیم.

با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت دارای روند نزولی یا صعودی است یا اینکه صرفا دارای دامنه است.

باند بولینگر ( Bollinger Bands )

یکی از جذاب ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال باند بولینگر می باشد. اندیکاتور «باندهای بولینگر» ( Bollinger Bands ) برای بررسی نوسانات و محدوده ای که طلا اخیراً معامله کرده است مفید است و شرایطی را که در آن بازار در وضعیت بیش‌فروش یا بیش‌خرید قرار دارد را شناسایی می‌کند . باندهای بولینگر در اصل دو خط بیرونی نشان می دهند که در 90٪ مواقع باید انتظار حرکت قیمت را داشت (باند معاملاتی). به این ترتیب، هنگام معامله طلا، خطوط بیرونی می‌توانند به شما در تعیین سطوح ضرردهی و یا کسب سود کمک کنند. معامله‌گران معمولاً زمانی که قیمت طلا به یکی از باندهای بولینگر خارجی رسید، معاملات طلا را شروع و یا به اتمام می رسانند.

واکنش به بولینگر

فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands)

فیلتر بولینگر باند (Bollinger Bands) برای سهم رایگان آماده کرده ایم که می توانید در ادامه این مقاله مشاهده کنید

باند بولینگر(Bollinger band) از باند بالایی، میانی و پایینی تشکیل شده است که توسط جان بولینگر به وجود آمده است.

باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده (Simple MA) است. جان بولینگر اشاره کرد که دوره‌هایی با نوسانات پایین بعد از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می‌شوند. بنابراین وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی می‌دهد.

بنابراین، استراتژی معاملاتی فشردگی باند بولینگر کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسانات پایین، به سود دست‌یافت.

این استراتژی چگونه عمل می‌کند؟

اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبه کرد.

هنگام استفاده از این استراتژی، ما به دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر در حدود ۰٫۰۱۰۰ یا ۱۰۰ پوینت باشد.

شاخص های تکنیکال برتر برای معامله گران تازه کار

قصد ورود به بازار معاملات را دارید؟ استفاده از بهترین شاخص های تکنیکال برای پیگیری روند قیمت سهام بسیار مهم است. این موضوع بر نحوه تفسیر روندها (هم در موقعیت های معاملاتی و هم در میانگین های کلی) و همچنین بر نوع فرصت هایی که کشف می کنید، تأثیر می گذارد. در این مقاله چند شاخص و استرتژی مهم را بررسی خواهیم کرد.

قصد ورود به بازار معاملات را دارید؟ استفاده از بهترین شاخص های تکنیکال برای پیگیری روند قیمت سهام بسیار مهم است. این موضوع بر نحوه تفسیر روندها (هم در موقعیت های معاملاتی و هم در میانگین های کلی) و همچنین بر نوع فرصت هایی که کشف می کنید، تأثیر می گذارد. اگر عاقلانه انتخاب کنید می توانید پیش زمینه محکمی برای موفقیت در تحلیل های خود ایجاد کنید. اگر بد انتخاب کنید، شکارچیان منتظر، سرمایه تان را از دستتان خارج می کنند.

نکات مهم

• به طور کلی، شاخص های تکنیکال در پنج دسته قرار می گیرند: روند، میانگین بازگشت قیمت، قدرت نسبی، حجم و شتاب.
• شاخص‌های پیشرو، در تلاش اند تا هنگامی که اندیکاتورهای تاخیری گزارشی از روند فعلی قیمت ارائه می دهند، روند آتی قیمت را پیش بینی کنند.
• شاخص‌های تکنیکال رایج عبارتند از میانگین‌های متحرک ساده (SMA)، میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)، باندهای بولینگر (bollinger bands)، استوکاستیک (stochastics) و حجم همه جانبه (OBV).

استراتژی های معاملاتی افراد تازه کار

اکثر تازه کارها هنگام اولین معاملات خود از اکثریت افراد پیروی می کنند و همچنین مجموعه ای از اندیکاتورهای آماده را در نوار قیمت اوراق بهادار مورد علاقه خود استفاده می کنند. رویکرد «هرچه بیشتر، بهتر» دریافت سیگنال را دور میزند، زیرا به طور همزمان از زوایای زیادی به بازار نگاه می کند. این رویکرد مُضحک است زیرا شاخص ها زمانی بهترین عملکرد را دارند که پروسه تحلیل را ساده کنند (مانند کاهش…. و ارائه دست آورد قابل استفاده در روند، شتاب و زمان بندی).

در عوض، با تفکیک انواع اطلاعاتی که می خواهید در طول روز (هفته یا ماه) بازار را دنبال کنید، رویکرد متفاوتی در پیش بگیرید. در حقیقت، تقریباً تمام شاخص های تکنیکال در پنج دسته تحقیقی قرار می گیرند. هر دسته را می توان بیشتر به دو دسته اصلی یا تاخیری تقسیم کرد. شاخص‌های پیشرو، در تلاش اند تا هنگامی که اندیکاتورهای تاخیری گزارشی از روند فعلی قیمت ارائه می دهند، روند آتی قیمت را پیش بینی کنند.

• شاخص‌های روند (تاخیری) روند بازار (صعودی، نزولی یا انحراف) را در طول زمان تحلیل می‌کنند.
• شاخص‌های بازگشت به میانگین (تاخیری)، میزان نوسان قیمت را تا قبل بازگشت روند اندازه گیری می کنند.
• شاخص های قدرت نسبی (پیشرو)، نوسانات فشار خرید و فروش را اندازه گیری می واکنش به بولینگر کنند.
• شاخص های مومنتوم (پیشرو)، سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می کنند.
• شاخص های حجم (پیشرو یا تاخیری)، مجموع معاملات را محاسبه می کنند و تعیین می کنند که گاوها یا خرس ها بر بازار کنترل دارند.

بنابراین، چگونه یک فرد مبتدی در ابتدا می تواند رویکرد مناسبی انتخاب کند و از ماه ها جمع آوری سیگنال ناکارآمد جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در بیشتر موارد این است که با اعداد رایج شروع کنید (در حالی که هر بار یک نشانگر را تنظیم کنید) و مشاهده کنید که آیا خروجی به عملکرد شما کمک می کند یا آسیب می زند. با استفاده از این روش، به سرعت نیازهای خاص سطح خود را درک خواهید کرد.

اکنون که پنج روشی را که اندیکاتورها عملکرد بازار را تحلیل می کنند را درک می کنید، بیایید بهترین ها را در هر دسته برای معامله گران تازه کار شناسایی کنیم.

شاخص روند ( Trend Indicators)

میانگین‌های متحرک نمایی 50 روزه و میانگین‌های متحرک نمایی 200 روزه

با دو نشانگر شروع می کنیم که با نوارهای قیمت روزانه، هفتگی یا بین روزی تعبیه شده اند. میانگین‌های متحرک، عملکرد قیمت را در بازه زمانی خاصی بررسی می‌کنند و نتایج این بررسی را طبقه بندی می‌کنند تا میانگین فعلی ایجاد شود که با هر نوار جدید به‌روزرسانی می‌شود.میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه (EMA)،نسبت به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) نسخه های حساس تری هستند. میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای اندازه گیری میانگین قیمت میانی یک اوراق بهادار استفاده می شود، در حالی که میانگین متحرک نمایی 200 روزه، میانگین قیمت را در بلندمدت اندازه گیری می کند.

میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه صندوق نفت ایالات متحده (USO) در تابستان 2014 به طور پیوسته افزایش یافت، در حالی که این ابزار به بالاترین حد در 9 ماه گذشته رسید. میانگین‌ متحرک نمایی 50 روزه در ماه آگوست کاهش یافت و میانگین‌ متحرک نمایی 200 روزه نیز یک ماه بعد، از آن پیروی کرد. سپس میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت (که با دایره قرمز نشان داده می‌شود) عبور کرد، این موضوع نشان‌دهنده تغییر نزولی در روند است که قبل از یک شکست تاریخی رخ داده است.

شاخص‌های بازگشت به میانگین ( Mean Reversion Indicators)

باند بولینگر

روند خرید و فروش صندوق نفت ایالات متحده به سطوح به ظاهر پنهانی کشیده می شود که امواج متقابل یا اصلاحات را مجبور می کند به حرکت درآیند. باندهای بولینگر (20، 2) سعی می‌کنند تا قبل از شروع حرکت ضربه برگشتی به میانگین، این نقاط عطف را با اندازه‌گیری فاصله‌ای که قیمت از یک محور گرایش مرکزی ( در این مورد میانگین متحرک ساده 20 روزه) می‌تواند طی کند، شناسایی کنند.

این باندها همچنین در واکنش به نوسانات منقبض و منبسط می شوند و به معامله گران آگاه نشان می دهند که این نیروی پنهان دیگر مانعی برای حرکت سریع قیمت نیست.

شاخص های قدرت نسبی ( Relative Strength)

استوکاستیک

حرکت بازار واکنش به بولینگر از طریق چرخه های خرید و فروش که می تواند از طریق استوکاستیک (14،7،3) و سایر شاخص های قدرت نسبی شناسایی شود، تکامل می یابد. این چرخه ها اغلب در سطوح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به اوج خود می رسند و سپس با عبور دو خط اندیکاتور، در جهت مخالف تغییر می کنند. تغییرات چرخه آنطور که انتظار دارید به طور خودکار منجر به تغییر قیمت های اوراق بهادار نمی شود. در عوض، چرخش‌های صعودی یا نزولی نشان‌دهنده دوره‌هایی هستند که در آن خریداران یا فروشندگان کنترل نوار را در دست دارند. برای ایجاد تغییر قیمت همچنان به حجم، شتاب و سایر نیروهای بازار نیاز است.

سهام شرکت اسپایدر (SPDR) از طریق یک سری چرخه خرید و فروش در یک دوره 5 ماهه در نوسان است. به دنبال سیگنال هایی بگردید که در آن:

1. یک تقاطع در نزدیکی یا روی سطح خرید یا فروش بیش از حد، اتفاق افتاده است.
2. سپس خطوط اندیکاتور به سمت مرکز صفحه حرکت می کنند.

این تایید دو لایه‌ای ضروری است، زیرا استوکاستیک ها می توانند برای بازه های طولانی در بازارهایی که روند قوی دارند، نزدیک به سطوح شدید نوسان کنند و در حالی که بازه های 14،7،3 شرایطی عالی برای معامله گران تازه کار است، تنظیماتی که بهترین تناسب را با ابزار تحلیلی خودتان دارد را، آزمایش کنید. به عنوان مثال، معامله گران حرفه ای، به ورودی های سریعتر 5،3،3 تغییر رویکرد می دهند.

شاخص های مومنتوم ( Momentum Indicators)

اندیکاتور مکدی ( MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) که روی 12، 26، 9 تنظیم شده است، برای معامله گران تازه کار ابزار قدرتمندی برای بررسی تغییرات سریع قیمت فراهم می کند. این ابزار مومنتوم کلاسیک، سرعت حرکت یک بازار خاص را در حالی که تلاش می‌کند نقاط عطف طبیعی را مشخص کند، اندازه‌گیری واکنش به بولینگر می‌کند. سیگنال‌های خرید یا فروش، زمانی که هیستوگرام (histogram) به اوج می‌رسد خاموش می‌شوند و مسیر خود را معکوس می‌کنند تا از طریق خط صفر نفوذ کنند. ارتفاع یا عمق هیستوگرام، و همچنین سرعت تغییر، همگی برای تولید انواع داده‌های مفید بازار در تعامل هستند.

سهام شرکت اسپایدر، چهار سیگنال قابل ملاحضه مکدی را در یک دوره 5 ماهه نشان می دهد. سیگنال اول شتاب کاهشی را نشان می دهد، در حالی که سیگنال دوم یک نیروی جهت دار را ثبت می کند که بلافاصله پس از خاموش شدن سیگنال باز می شود. سیگنال سوم شبیه یک تفسیر نادرست به نظر می رسد اما به طور دقیق پایان انگیزه خرید ماه فِوریه تا مارس را پیش بینی می کند. چهارمین سیگنال، شاخص اره شلاقی را اجرا می کند که وقتی هیستوگرام نتواند به خط صفر نفوذ کند آشکار می شود.

شاخص حجم ( Volume Indicators)

حجم همه جانبه

هیستوگرام حجم را در زیر نوارهای قیمت خود نگه دارید تا سطوح فعلی مورد علاقه در یک بازار یا اوراق بهادار خاص را بررسی کنید. شیب مشارکت در طول زمان، روندهای جدیدی را نشان می دهد، (اغلب قبل از اینکه الگوهای قیمت، شکسته یا افزایش یابد، تکمیل می شود). همچنین می‌توانید میانگین حجم 50 روزه را روی نشانگر قرار دهید تا ببینید دوره فعلی چگونه با سابقه عملکرد مقایسه می‌شود.

اکنون حجم همه جانبه، (اندیکاتور تراکم/توزیع)، را اضافه کنید تا نمای کلی جریان معاملات را کامل کنید. این اندیکاتور فعالیت خرید و فروش را محاسبه می‌کند و مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها برنده نبرد بازار هستند. شما می توانید خطوط روند را در حجم همه جانبه ترسیم کنید و همچنین توالی صعود و نزول قیمت را دنبال کنید. این ابزار به عنوان یک ابزار همگرایی-واگرایی بسیار خوب عمل می کند. به عنوان مثال، بین ژانویه و آوریل، بنک واکنش به بولینگر واکنش به بولینگر او امریکا (BAC) زمانی که قیمت ها به بالاترین حد خود رسید و حجم همه جانبه به پایین ترین حد خود رسید، این موضوع را ثابت کرد. این موضوع نشان دهنده یک واگرایی نزولی قبل از کاهش شدید است.

ختم کلام

انتخاب شاخص‌های تکنیکال مناسب دلهره‌آور است، اما اگر معامله‌گران مبتدی تأثیرات را در پنج دسته متمرکز کنند، قابل مدیریت است این دسته ها عبارت اند از: روند، بازگشت به میانگین، قدرت نسبی، حرکت و حجم . هنگامی که شاخص های موثر را برای هر دسته اضافه کردند، می توانند روند طولانی اما رضایت بخش تنظیم ورودی ها را برای مطابقت با سبک معاملاتی و تحمل ریسک خود آغاز کنند.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است واکنش به بولینگر و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی واکنش به بولینگر که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری واکنش به بولینگر را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در واکنش به بولینگر بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید: