اندیکاتور SAR چه می گوید

می‌توان از اندیکاتور RSI برای تشخیص روند بازار استفاده کرد

اندیکاتور SAR چه می گوید

فیلم رایگان فارسی آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتورهای پیروی روند می باشد شناسایی …

پارابولیک سار (Parabolic SAR) یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد…

آموزش استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار و گرفتن سیگنال ورود و خروج به سهم * گروه تحلیل استراتژی بورس * رسانه برتر تحلیل و آموزش های … در این ویدیو اندیکاتور پارابولیک سار یا Parabolic Sar آموزش داده شده و این اندیکاتور و کاربرد آن در بازار بیت‌کوین به دلار، صرافی بایننس … سلام خدمت دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه ودراین آموزش اندیکاتور خوب و کاربردی برای آموزش اندیکاتورهای دیگر به سایت www.simpro.ir ما سر بزنید. آموزش بورس ( درس اول … ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ — اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar یک شاخص تشخیص روند محبوب است و همینطور تایین استاپ لاس است. در اینجا به آموزش آن و معرفی دو … تیم باینری آپشن جاب بعنوان مرجع آموزشی باینری آپشن در خدمت شماست . البته اندیکاتور پارابولیک یکی از کاربردی ترین اندیکاتور هایی هست که میتوانید در یک معامله. اندیکاتور پارابولیک سار/ قسمت اول. از کانال · ۸:۳۷٫

ویدیو

بعدی … آموزش‌ بورس، ارز دیجیتال و فارکس سهراب بنی طالبی دهکردیدر این ویدیو آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR ارائه شده است، این … در این ویدیو اندیکاتور پارابولیک سار یا Parabolic Sar آموزش داده شده و این اندیکاتور و کاربرد آن در بازار بیت‌کوین به دلار، صرافی بایننس …

با توجه به پیش بینی تیم بورسکده راجع سود دهی بازار بورس و مذاکرات فشرده با جناب خسروی. بالاخره موفق شدیم کتاب آموزش بورس را از طریق این سایت در اختیار …

آموزش اندیکاتور RSI؛ راهنمای ترید ارز دیجیتال با استفاده از شاخص قدرت نسبی

تحلیل تکنیکال بخشی جدانشدنی از ترید است و یادگیری آن فواید زیادی ازجمله پیش‌بینی روند آینده بازار و عملکرد قیمت دارد. تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی ازجمله بازار ارزهای دیجیتال کاربرد داشته و دارد. بیش‌تر معامله‌گران برای تحلیل کردن از اندیکاتور و ابزارهای مختلفی استفاده کرده که شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی از آنهاست. امروز قصد داریم تا به بررسی این اندیکاتور بپردازیم و به سوال «RSI چیست» پاسخ بدهیم.

پیشی از آشنایی با اندیکاتور RSI، بهتر است با تحلیل تکنیکال آشنا شوید. با مطالعه‌ی مطلب «تحلیل تکنیکال چیست» با مهم‌ترین بخش از دنیای ترید آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب:

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index ابزاری است که در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. در آن زمان تریدرها از RSI برای بررسی عملکرد قیمت یک دارایی در دوره‌های مشخص استفاده می‌کردند. RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که بزرگی حرکات قیمت و سرعت این حرکات را اندازه‌گیری کرده و کاربرد زیادی در ترید دارد.

RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که کاربرد زیادی در ترید دارد

تاریخچه‌ اندیکاتور RSI

اولین بار شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط ولز وایلدر در سال 1978 پایه‌گذاری شد. در آن زمان وی در کتاب خود به بررسی این اندیکاتور و دیگر اندیکاتورها ازجمله SAR، ATR و ADX پرداخته بود.

وایلدر یک مهندس مکانیک بود و در زمینه‌ی املاک نیز فعالیت می‌کرد. وی در سال 1972 وارد بازار سهام شد و موفقیت زیادی کسب نکرد. چند سال بعد وی تحقیقات و تجربیات خود را در قالب فرمول‌های ریاضی جمع‌آوری کرد و به مرجعی برای تریدرها تبدیل شد.

اندیکاتور RSI چگونه‌ محاسبه می‌شود؟

به‌طور پیش‌فرض اندیکاتور RSI تغییرات قیمت دارایی را در 14 دوره اندازه‌گیری می‌کند. (14 روز در تایم فریم روزانه، 14 ساعت در تایم فریم ساعتی و …). این فرمول میانگین سودی که قیمت در آن زمان داشته است را بر میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم کرده و سپس داده‌ها را در مقیاسی از 0 تا 100 ترسیم می‌کند. همانطور که اشاره کردیم، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که نرخ تغییر قیمت یا داده‌ها را اندازه‌گیری می‌کند.

بدین صورت افزایش این شاخص به معنای افزایش فشار خرید و کاهش این شاخص بیان‌گر افزایش فشار فروش است.

همچنین RSI یک شاخص نوسانی‌ است که روند بازار در شرایط خرید بیش‌ازحد یا فروش بیش‌ازحد را تشخیص داده و با در نظر گرفتن 14 دوره، قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می‌کند. بدین ترتیب RSI پایین‌تر از 30 به فروش بیش‌ازحد و RSI بالاتر از 70 به خرید بیش‌ازحد اشاره دارد.

همچنین معامله‌گران می‌توانند دوره‌های RSI را تغییر داده و کم و زیاد کنند. دوره‌های بیش‌تر از 14 حساسیت کم‌تری داشته و دوره‌های کم‌تر از 14 حساسیت بیش‌تری دارند. بنابراین RSI هفت روزه حساسیت بیش‌تری نسبت به RSI در دوره‌ی 21 روزه دارد.

علاوه بر این موارد، کاربران می‌توانند سطوح خرید یا فروش بیش‌ازحد را تغییر دهند. همانطور که اشاره کردیم، این دوره‌ها به‌طور پیش‌فرض در سطوح 30 و 70 قرار داشته و کاربران می‌توانند آنها را در سطح 20 و 80 قرار دهند.

ترید با استفاده از واگرایی در RSI

علاوه بر سطوح 30 و 70 که شرایطی همچون فروش بیش‌ازحد و خرید بیش‌ازحد را نشان می‌دهند، اندیکاتور RSI کاربرد دیگری نیز دارد. معامله‌گران از این شاخص برای پیش‌بینی تغییر روند یا تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. چنین رویکردی مبتنی بر واگرایی‌های صعودی و نزولی است.

می‌توان از اندیکاتور RSI برای تشخیص روند بازار استفاده کرد

واگرایی صعودی شرایطی است که در آن قیمت و میزان RSI در جهت مخالف حرکت می‌کنند. بنابراین میزان RSI افزایش یافته و سطح کف پایین‌تر را ایجاد می‌کند. این واگرایی نشان‌دهنده‌ی تقویت فشار خرید باوجود روند نزولی قیمت است.

از سوی دیگر، واگرایی‌های نزولی بیان‌گر افزایش فشار فروش علی‌رغم روند صعودی هستند. در واقع با کاهش میزان RSI و تشکیل شدن کف بالاتر، این واگرایی تشکیل می‌شود.

با این حال توجه کنید که واگرایی‌های RSI چندان قابل اعتماد نیستند. به‌ عنوان مثال این احتمال وجود دارد که یک روند نزولی قوی قبل از رسیدن به کف واقعی، چندین واگرایی صعودی ایجاد کند. در واقع واگرایی‌های RSI مناسب بازارهایی با نوسان کم‌تر هستند.

عملکرد شاخص (RSI)

در این شاخص، باید بدانیم عددی بین 0 تا 30 “oversold” و عددی بین 70 تا 100 “overbought” در بازار را به نمایش می گذارد. اما لازم است بدانیم، این قرارداد از پیش تعیین شده را قادریم بسته به نوع تنظیمات شاخص RSI برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت نیاز، به گونه ای متفاوت تنظیم کنیم.
به طور مثال، بعضی از کاربران به جای آنکه از ترکیب 30-70 بهره جویی کنند از ترکیب 33-66 و بعضی از آنان حتی از ترکیب 20-80 بهره جویی می‌کنند. اگر میزان RSI اعداد و یا ارقامی باشد که حد فاصل اعداد 30 تا 70 را نشان بدهد، آن ناحیه را بازه‌ای بی ‌روند و خنثی در نظر خواهیم گرفت.

شاخص RSI چطور محاسبه می‌شود؟

اندیکاتور RSI را با دو مرحله می توان محاسبه نمود. ابتدا لازم است RSI1 را به دست آورده، سپس RSI2 را محاسبه می کنیم. نحوه به دست آوردن RSI1به صورت زیر است:

ابتدا لازم است دو مورد سود و بهره میانگین (average gain) و ضرر میانگین (average loss) که در فرمول ذیل به آن اشاره می شود را مورد استفاده و بهره وری قرار دهیم. باید کاربران بدانند که میانگین درصد سود یا ضرر در زمان، امری انتخابی می باشد.

این فرمول میزان ضرر میانگین را مثبت لحاظ می کند. به‌طور استاندارد برای به دست آوردن RSI1 از میانگین بهره و ضرر در 14 دوره زمانی بهره جویی می‌شود.
اکنون فرض کنید بازار در هفته ی گذشته از 14روز، با بهره یا سود میانگین 1٪ و در تمام هفته ی بعدی با ضرر میانگین -۰/۸٪ بسته یا کلوز شده است. حساب RSI1 به صورت زیر به دست می آید:

زمانی که داده برای 14 دوره زمانی در دسترس کاربر باشد، کاربر قادر است RSI2 را به دست آورد. اما باید این امر را بدانیم که RSI2 قسمت پیشین نتیجه محاسبه ها را هموار یا smooth خواهد کرد. (هدف از هموارسازی، پاکسازی آثار داده‌های پرت روی نمودار می باشد.) در حقیقت RSI2 همان RSI پایان بوده که در نمودار بهره وری می‌شود.

سیگنال خرید و فروش با استفاده از RSI

باید دانست تقارن شاخص قدرت اندیکاتور SAR چه می گوید نسبی به Support Level یا Resistance Level و فاصله گرفتن مجدد از آن بدون رد کردن، روشی است که تحت عنوان روش رد نوسان یاد می شود. که خود رد نوسان از دو گونه ی نوع گاوی و خرسی می باشد:

Reject Bullish Market Fluctuation (رد نوسان گاوی)

هنگامی که RSI به حد پایین معین ‌شده برای قیمت Support Level متقارن می‌شود بی آنکه این حد را رد کند، در خلاف جهت حرکت می‌کند:

• وقتی RSIوارد منطقه فروش بیش‌ از‌ حد اندازه ‌شود.
• زمانی که RSI از محدوده 30 یا حد پایین قیمت بالاتر ‌رود.
• شاخص قدرت نسبی مجدد به سطح 30 بازگشته اما آن را قطع نمی‌کند.
• هنگامی که RSI بیشترین مقدار پیشین خود را شکسته و بالاتر می‌رود.

Reject Bearish Market Fluctuation (رد نوسان خرسی)

زمانی که شاخص قدرت نسبی به حد بالای از پیش معین‌ شده برای قیمت Resistance Level متقارن می‌شود؛ بی آنکه این حد را رد کند، مجدد در خلاف جهت حرکت می‌کند:

• شاخص RSI به ناحیه oversold وارد می‌شود.
• اندیکاتور RSI از بالای ریسک مقاومت (رقم از پیش معین شده 70) پایین‌تر می‌آید.
• نزدیک شدن RSI به عدد 70 اما وارد بازه 70 تا 100 نمی‌شود.
• شاخص قدرت نسبی RSI کمترین مقدار پیشین خود را رد خواهد کرد و پایین‌تر می‌رود.

در روند‌های طولانی‌مدت، رد نوسان، به کاربر سیگنال مطمئن‌تری را ارائه می‌دهد.

تفاوت بین RSI و MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای برپایه ی حرکت روند قیمت می باشد که نشانگر رابطه بین دو میانگین متحرک یا Moving Average از قیمت یک دارایی می باشد.
با به دست آوردن اختلاف Moving Average نمایی 26 دوره ای (EMA) از 12 دوره ای میانگین متحرک نمایی حساب و به دست می آید. نتیجه ی حاصله از این محاسبه خط مکدی خواهد بود. یک (EMA) ۹دوره مکدی، تحت عنوان “خط سیگنال”، در بالای خط مکدی قرار می گیرد که قادر خواهد بود به عنوان یک کلید یا ماشه برای داد و ستد عمل کند. تریدرها ممکن است، سهم یا سهام را زمانی که مکدی در بالای خط سیگنال جای گیری می کند، خریداری کرده و هنگامی که مکدی از زیر خط سیگنال رد می شود، بفروشند.

شاخص RSI پاسخگوی خرید و فروش بیش از حد و انداره سهام مد نظر در بازار، به نسبت قیمت ها و شرایط در گذشته می باشد. به طوری که، به دست آوردن RSI با بهره و ضرر میانگین قیمت در یک بازه ی زمانی مخصوص، (به طور پیش فرض مدت زمان 14 دوره) با میزان محدود شده از 0 تا 100 خواهد بود.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری و محاسبه می کند. این در حالی است که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمتی را نسبت به کمترین قیمت ها اندازه گیری و محاسبه می کند. لازم به ذکر است که این دو شاخص عموماً با هم به کار برده می شوند تا تحلیلگران بتوانند تصویر تکنیکال کاملی از بازار را در زمره ی اختیارات خود داشته باشند.

باید بدانیم در واقع استفاده از این دو شاخص در یک بازار، ابزاری برای اندازه گیری و محاسبه می باشند زیرا عوامل گوناگونی را در محاسبه های خود لحاظ کرده و این قابلیت را دارند نتایج گوناگونی را ارائه دهند.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی

دانستن این موضوع خالی از لطف نیست که شاخص RSI، مقادیر رو به صعود و نزول را مورد مقایسه قرار می دهد و نتیجه را به صورت یک اسیلاتور نمایش می دهد که قادر است، در کنار نمودار قیمت جای بگیرد.
این اندیکاتور نیز همانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که با روند بلند مدت تطبیق دارد، می توان از آن مطمئن بود. سیگنال های بر پایه واگرایی بسیار کمیاب بوده و مشخص نمودن آن ها از سیگنال های کاذب، کاری بس دشوار می باشد.

سخن پایانی

همانطور که مطالعه کردید، اندیکاتور RSI کاربرد زیادی دارد اما در بازار ارزهای دیجیتال هیچ چیز قطعی نیست. هیچ اندیکاتوری 100 درصد قطعی و کارآمد نبوده و نیست. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این اندیکاتور چیست؟ آیا از آن در ترید خود استفاده می‌کنید؟ از اینکه تا پایان مقاله «RSI چیست؟» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

برچسب آرشیوها: بورس

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر – آموزش کاربردی | (Keltener Channel)

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر (Keltener Channel) در تحلیل تکنیکال در ادامه توضیح داده می شود. اندیکاتور کانال کلتنر محبوب در بین سرمایه‌گذاران است و یکی دیگر از ابزارهایی است که برای موفقیت در بورس به آن‌ نیاز دارید. کانال کلتنر یک اندیکاتور بر پایه نوسان است که در مورد دسته نوسان …

آموزش اندیکاتور SAR – آموزش کاربردی | SAR indicator

آموزش اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال بورس به درخواست بسیاری از کاربران نوشته شده است. اندیکاتور SAR بر اساس مخفف شده عبارت Stop and Reverse است و بر پایه سیستم معاملاتی زمان/قیمت کار می‌کند. نام کامل این اندیکاتور SAR پارابولیک به معنای توقف و بازگشتی سهم است و توسط یکی …

آموزش اندیکاتور ADX – آموزش کاربردی | ADX indicator

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین یکی از اندیکاتورهایی اندیکاتور SAR چه می گوید است که در ترکیب با اندیکاتورهای هم جنس خود می‌تواند برای تشخیص قدرت و جهت یک روند به ما کمک کند. یادگیری و آموزش اندیکاتور ADX یکی از دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند در تحلیل تکنیکال به کار گرفته …

آموزش اندیکاتور ATR – آموزش کاربردی اندیکاتور SAR چه می گوید | ATR indicator

آموزش اندیکاتور ATR در این مقاله برای افرادی که به این اندیکاتور علاقه دارند توضیح داده شده است. اندیکاتور ATR یکی از اندیکاتورهایی است که با وجود کاربردهای بسیارش، کمتر در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد اندیکاتور ATR و یا میانگین محدوده واقعی …

7 اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال

در این مقاله 7 اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال توضیح داده شده است. اندیکاتورها ی تحلیلی کمک بسیار زیادی به تحلیلگران بازار بورس می کنند و سرعت تصمیم گیری در معاملات را افرایش می دهند. بسیاری از سرمایه گذارات سوالات زیادی مطرح کرده اند از جمله اندیکاتور‌ها و یا همان …

فیلترهای کاربردی بورس در بازار ایران

فیلترهای کاربردی بورس در این مقاله شامل بیش از 500 فیلتر است. این فیلترهای مهم و کاربردی برای شناسایی سهم های مستعد رشد بازار مورد استفاده قرار می گیرند. این فیلترهای کاربردی و مهم بورس توسط بسیاری از افراد حرفه ای بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلترهای کاربردی بورس …

دانلود اندیکاتور نوسانگیری (Volatility)

اندیکاتور نوسانگیری از دسته اسیلاتورها می باشد. این اندیکاتور برای نوسانگیری مورد استفاده سرمایه گذاران بازار بورس قرار می گیرد. استفاده از این اندیکاتور برای نوسانگیری مستلزم کمی تجربه می باشد و با کمی کار و تجربه داشتن در بازار بورس نتایج بسیار عالی به همراه خواهد داشت. اندیکاتورهای ویژه: تمامی …

دانلود اندیکاتور سیگنال دهی روند (Trend Signal)

اندیکاتور سیگنال دهی روند جزو اندیکاتورهای پرقدرت در زمینه سیگنال دهی می باشد. این اندیکاتور علاوه بر سیگنال خرید و فروش روند سهم در بازار بورس را نیز مشخص می کند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای کاربردی می باشد که برای تعیین روند و سگنال دهی مورد استفاده قرار می …

دانلود اندیکاتور ابر روند (Trend Cloud)

اندیکاتور ابر روند یکی دیگر از اندیکاتورهای روند در بازار بورس است. این اندیکاتور با تشکیل ابر و نقاط تقاطع بوجود آمده می توان از تغییر روند قیمت سهم اطلاع پیدا کرد. استفاده از این اندیکاتور که با عنوان ابر روند توسط سایت اندیکاتور بورس تهیه شده است در کنار دیگر …

دانلود اندیکاتور روند میانگین متحرک (MA Trend)

اندیکاتور روند میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای شناسایی روند و سیگنال دهی بورس می باشد. این اندیکاتور علاوه بر دنبال کردن روند سهم سیگنال خرید و فرش نیز صادر می کند. این اندیکاتور در بین اندیکاتورهای روند یکی از بهترین اندیکاتورها در بازار بورس می باشد که می توانید روند …

اندیکاتور CCI چیست و آموزش کار با آن

اندیکاتور CCI برای اولین بار توسط دونالد لمبرات ایجاد شده که در حوزه تحلیل تکنیکال فعال بود. هدف وی از ایجاد چنین اندیکاتوری مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بازار بود اما در حال حاضر می توان از این روند در تمامی بازه های زمانی و بازارها نظیر ارز دیجیتال و بورس، استفاده کرد. اما اینکه چگونه می توان از این اندیکاتور استفاده کرد را در این مقاله به صورت کامل توضیح خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

این اندیکاتور مخفف عبارت Commodity Channel Indicator است که همان اندیکاتور نوسان یا همان اسیلاتور است که برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می شود. با استفاده از این اندیکاتور می توان بین دو کران بالا و پایین محدوده ای را مشخص کرد و بعد از آن یک اندیکاتور یک روند ساخته و مابین این دو حد نوسان ایجاد می کند. این شاخص همچنین براساس شتاب روند بوده که با توجه شدت قدرت روند اخیر قیمت حرکت می کند. به صورت کلی اندیکاتورهای تکانه به ما شتاب روند را نشان می دهد.

منظور از تکانه نرخ سرعت گیری قیمت یا یک دارایی است که در اصطلاح به آن سرعت تغییر قیمت نیز گفته می شود. بنابراین زمانی که یک معامله گر براساس اندیکاتورهای شتاب، معامله می کند، بر مبنای افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم گیری می کند. در واقع اندیکاتور CCI با این هدف استفاده می شود که فرد را مطلع کند تا مشخص کند قیمت یک دارایی سرمایه ای بیشتر از ارزش واقعی اش بوده و با قیمتی بالاتر معامله می شود. بالعکس این شرایط نیز وجود دارد که ارزش یک دارایی کمتر از ارزش واقعی آن بوده و می توان پیش فروش کرد.

البته یک معامله گر این انتظار را دارد که شرایط بازار در روند پیش خرید و یا پیش فروش نبوده و روند قیمتی اصلاح شود. به عنوان مثال زمانی یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن فروخته شود و معامله گر تصمیم به فروش آن سهم داشته باشد. اغلب سرمایه گذاران برای بررسی شرایط پیش فروش یا پیش خرید از نسبت P/E استفاده می کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که تشخیص اینکه یک سهم بالاتر از ارزش واقعی اش فروخته شود یا خیر، کاملا وابسته به طرز فکر تحلیل کننده بستگی دارد. چرا که معامله گران و تحلیلگران بازارهای مالی از ابزارهای متفاوتی برای تحلیل روند بازار استفاده می کنند.

برای تشخیص اینکه یک سهام در حال معامله بیشتر از ارزش واقعی یا کمتر از آن است، اندیکاتور RSI پیشنهاد می شود. از این اندیکاتور می توان برای ارزیابی روند قیمت نیز استفاده می شود. قدرت روند در یک بازار به قدرت گاوها و خرس ها در بازار مالی در یک بازه زمانی مشخص برمی گردد. به صورت کلی روند یک بازار می تواند صعودی، نزولی و یا در میانه باشد استفاده از اندیکاتورها قدرت تشخیص روند بازار را به معامله گران می دهد که وارد معامله شوند یا خیر.

لمبرت با ایجاد اندیکاتور CCI، تغییرات دوره ای در کالاها را بررسی می کند. اما می توان از این اندیکاتور برای شاخص ها و صندوق های قابل معامله یا ETFها نیز استفاده کرد. البته از این اندیکاتور می توان در تمام بازارهای مالی استفاده کرد و محدود به بازار کالا نیست. شاخص CCI در ابتدا برای بررسی تغییرات بلندمدت بازار مورد استفاده قرار گرفت اما بعد از آن سرمایه گذاران برای تمامی بازارها در تمام چارچوب های زمانی مورد استفاده قرار گرفت.

شاخص CCI قیمت فعلی بازار را با متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. این شاخص در مقادیر بالاتر و پایین تر از صفر نوسان می کند و این احتمال وجود دارد مثبت یا منفی شود.

چگونه می توان اندیکاتور CCI را محاسبه کرد؟

برای محاسبه شاخص CCI، اولین فاکتوری را که باید در نظر گرفت، تعیین تعداد دوره هایی است که با این شاخص تحلیل می شود. به صورت میانگین از 20 دوره برای محاسبه CCI استفاده می شود. استفاده از دوره های کمتر موجب می شود که شاخص ناپایدارتر بوده و نوسان بیشتری داشته باشد. با در نظر گرفتن دوره های بیشتر، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.

با یک مثال به محاسبه این اندیکاتور می پردازیم. فرض کنید شاخص کانال را برای 20 دوره محاسبه می کنید، ابتدا باید قیمت بالا و قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه کرده و در نهایت قیمت نمونه را محاسبه کنید. در نهایت 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را به جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر تقسیم آن بر 20 حساب کرده و انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر محاسبه کرد.

شاخص CCI مطابق با فرمول زیر محاسبه می شود:

PRICE: قیمت یک دارایی

MA: میانگین متحرک دارایی

D: انحراف معیار

مزایای اندیکاتور CCI

• تغییرات مسیر حرکت قیمت یک دارایی را بررسی می کند.

• به سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و فروش را در روند سهم شناسایی کند.

• این شاخص زمانی که بازار گاوی است، مثبت بوده و زمانی که بازار خرسی بوده، منفی اندیکاتور SAR چه می گوید است. تنها زمانی این شرایط وجود ندارد که سهم واگرایی است.

در ادامه می توانید نمونه ای از واگرایی در شاخص CCI را مشاهده کنید. در تصویر زیر می توانید واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI را مشاهده کنید که در آن سهم تغییر روند داده و صعودی شده است. واگرایی اندیکاتور CCI از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها محسوب می شود.

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید روند صعودی است، در صورتی که در اندیکاتورها همان روند نزولی است. بنابراین در اندیکاتور واگرایی منفی وجود داشته و بعد از آن سهم نزولی شده است. در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزولی بوده ولی اندیکاتور CCI روند صعودی داشته و همان طور که در نمودار مشخص است که روند سهم صعودی شده است.

بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI

از طریق این شاخص می توان در بازه های زمانی مختلف، به بررسی تحلیل تکنیکال پرداخت و با استفاده از نمودار بلندمدت می توان روند غالب ایجاد کرد و نمودار کوتاه مدت نیز به دلیل عقب گرد و نقاط ورود به روند بورس قابل استفاده است. معامله گرانی که حرفه ای هستند از بازه های زمانی چندگانه استفاده می کنند. این نوع استراتژی برای انجام معاملات استفاده می شود. در آموزش اندیکاتور استفاده از عبارت های طولانی مدت و کوتاه مدت به دوره های زمانی مربوط می شود که معامله گر علاقه دارد که زمان بیشتری را در سهم بماند.

زمانی که مقدار CCI از 100+ بیشتر باشد، نشان دهنده روند صعودی در بازار است و باید سیگنال های خرید در نمودار کوتاه مدت را بررسی کنید. این روند تا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نمودار CCI بلندمدت زیر 100- باشد. زمانی که از نمودار روزانه استفاده می شود، معامله گران زمانی خرید انجام می دهند که مقدار CCI به بالای 100- و در نهایت به زیر 100- حرکت می کند. در نهایت مقدار CCI به بالای 100+ حرکت کرده و دوباره به مقدار کمتر از 100+ حرکت می کند.

استفاده از اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

در راستای آموزش کار با اندیکاتور CCI، بهتر است به بررسی استراتژی پیچیده تری از این اندیکاتور بپردازیم که این استراتژی برای افراد مبتدی و حرفه ای در بازار بورس مناسب است. کاربران مبتدی می توانند با استفاده از این قوانین ساده به سرعت استراتژی را درک کنند. معامله گران حرفه ای قادر به بهبود سیستم معاملاتی خود هستند و می توانند کارایی بیشتری داشته باشند.

مناسب ترین بازه زمانی که می توان برای معاملات استفاده کرد، H4 است که باز شدن سفارشات فروش با استفاده از این استراتژی تحت شرایط زیر قابل انجام است:

1. عبور هیستوگرام MACD از خط قابل مشاهده باشد.

2. خروج CCI از منطقه خرید بیش از حد و حرکت به زیر سطح 100+

3. زمانی که تغییرات موقعیت Parabolic وجود داشته باشد و بالای نمودار قرار گرفته باشد.

کلام آخر

با توجه به مطالبی که در این مقاله بیان شد، تمامی استراتژی ها و شاخص هایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، هیچ گاه فاقد خطا نبوده، بنابراین در مورد اندیکاتور CCI این خطا نیز وجود دارد اما با تنظیم معیارهای استراتژی و مشخص کردن دوره اندیکاتور، می توان عملکرد بهتری در مورد ابزارها داشت. البته این احتمال وجود دارد در این نوع سیستم ها، موقعیت های مناسب در معاملات بازار سرمایه را از دست بدهند.

AVERAGE DIRECTIONAL INDEX

همانگونه که می دانید معامله کردن هم سو با روند های قوی، ریسک معامله را به شدت کاهش می دهد. اندیکاتور ADX در بیشتر مواقع به ما می گوید که چه زمانی قیمت در روندی قوی قرار گرفته است. به طور خلاصه اندیکاتور ADX میزان قدرت یک روند را به ما می گوید. معمولا” این اندیکاتور برای میانگین متحرک ۱۴ دوره ای تنظیم شده است ولی اطلاعات آن برای سایر پریود های زمانی، مثل همه اندیکاتورهای دیگر، قابل تنظیم می باشد.

کاربرد / سیگنال

• عدد ADX نشان دهنده قدرت روند در این اندیکاتور است که با یک خط معمولا” پر رنگ و ضخیم نشان داده
  می شود و برای هر دو روند صعودی و نزولی عددی بین ۰ و ۱۰۰ می باشد. نشانه هائی که نوع روند را برای ما مشخص می نمایند دو خط باریکتر می باشند که معمولا” نقطه چین هستند با نام
  DMI(Directional Movement Indicator) به این صورت که وقتی خط سبز (+DMI) بالای خط قرمز (-DMI) باشد قیمت بالا می رود و هرگاه خط قرمز (-DMI) بالای خط سبز (+DMI) باشد قیمت پائین می رود و عدد ADX در این میان میزان قدرت روند را نشان می دهد.

تحلیل عدد اندیکاتور ADX به صورت جدول زیر می باشد:

عدد اندیکاتور	میزان قدرت روند
۰ تا ۲۵	روند ضعیف
۲۵ – ۵۰	روند قوی
۵۰ – ۷۵	روند خیلی قوی
۷۵ – ۱۰۰	روند به شدت قوی

همان گونه که در شکل زیر می بینید در شاخص اندیکاتور ADX از تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ به بالای عدد ۲۵ رسیده و جهت آن نیز به سمت بالا است که همگی نشانه روندی قوی است.

• جهت خط ADX نیز بسیار اهمیت دارد به این صورت که وقتی جهت این خط به سمت بالاست به معنی بالا رفتن قدرت روند بوده که نشانه همسو بودن قیمت با روند می باشد و وقتی جهت خط به سمت پائین است به معنی کاهش قدرت روند بوده که نشانه ورود قیمت به مرحله اصلاح یا تثبیت می باشد.
• یک اشتباه مرسوم در تحلیل اندیکاتور ADX این است که گمان می شود وقتی خط این اندیکاتور رو به پائین حرکت می کند به معنی تغییر روند است در حالیکه معمولا” پائین آمدن عدد ADX به معنی تضعیف روند بوده مگر در حالتی که قیمت در انتهای روند بوده و عدد این اندیکاتور بالای ۲۵ باشد تا بتوانیم به تغییر روند بی اندیشیم.
• قوانین واگرائی نمودارها نیز در این اندیکاتور صدق می کند به این ترتیب که وقتی قیمت مرتبا” در حال افزایش بوده و به اصطلاح دارای Higher High های متعددی می شود و بر عکس خط اندیکاتور ADX در همان مقطع زمانی در حال کاهش بوده و به اصلاح Lower High های متعدد می سازد، واگرائی اتفاق می افتد و این می تواند به احتمال زیاد جهت حرکت قیمت را هم جهت با شیب خط اتصالی Lower High ها در نمودار ADX نماید.

نکته: در زمانی که اندیکاتور ADX برای حدود بیشتر از ۳۰ کندل (بار) در تایم فریم های مختلف زیر عدد ۲۵ باشد نشانه واضح رنج بودن بازار است و در چنین حالتی به زودی تصمیم به بالا رفتن یا پائین آمدن می گیرد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد