اندیکاتور Divergence

واگرایی یا دیورژانس (Divergence)

دیورژانس در لغت به معنی واگرایی یا تضاد است. در تحلیل تکنیکال نیز به هرگونه تضاد رفتار بین «قیمت» و «اندیکاتور» اصطلاحا دیورژانس گفته می‌شود. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور دو روایت متفاوت و متضاد را از آنچه در حال وقوع در بازار است، ارایه می‌نمایند.

دراین صورت تحلیلگر با مشاهده تضاد بین رفتار قیمت و اندیکاتور به وقوع دیورژانس پی برده، و با استفاده از مجموعه نکاتی که در این بخش خواهیم آموخت، متوجه رخدادی مهم در پشت پرده بازار می‌شود، که عموما به معنی وجود تزلزل و بی ثباتی در بازار است.

دیورژانس این امکان را به معامله‌گر می‌دهد که بتواند در شرایطی که سایر اهالی بازار سرگرم شور و شعف و هیجانات بازار هستند، رخدادهای مهمی را که بزودی بوقوع خواهند پیوست، به موقع پیش‌بینی نموده و از گرفتار شدن در دام تغییرات ناگهانی بازار مصون بماند.

در واقع دیورژانس یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در هر کتاب یا دوره آموزش تحلیل تکنیکال باید لزوما به آن پرداخته شود. و ازقضا یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که قادر به نمایش دیورژانس به بهترین نحو ممکن است نیز همین اندیکاتور مکدی می‌باشد. البته سایر اندیکاتورها نیز همچون RSI، CCI، MFI، و غیره همگی تا حدودی توانایی تولید و نمایش دیورژانس را دارند اما مسلما نه به اندازه اندیکاتور قدرتمند مکدی. یکی از مهم‌ترین کاربردهای دیورژانس استفاده از آن به عنوان یک ابزار تکمیلی جهت شناسایی انتهای امواج در مبحث فیبوناچی و الگوهای هارمونیک است. همچنین در مبحث نظریه امواج الیوت مرتبا از دیورژانس جهت شناسایی بهتر امواج الیوت، بویژه موج پنجم، استفاده خواهیم کرد. خلاصه این که کاربردهای دیورژانس در تحلیل تکنیکال بی‌شمار است. متعاقبا بحث مفصلی را در خصوص مجموعه نکات و کاربردهای دیورژانس آغاز خواهیم نمود و بویژه به ارتباط آن با اندیکاتور مکدی خواهیم پرداخت. و البته خودتان را کاملا آماده کنید، زیرا در پایان این فصل، بی شک تبدیل به تحلیلگر دیگری خواهید شد!

تعریف دیورژانس در روند صعودی:

فرض کنید در انتهای یک روند صعودی شاهد تشکیل دو قله متوالی باشیم که طبیعتا قله دوم بالاتر از قله اول قرار دارد، اما بر روی قله‌های متناظر مکدی، مشاهده گردد که قله دوم به مراتب پایین‌تر از قله نخست تشکیل شده است، در این صورت می‌گوییم یک واگرایی یا دیورژانس بین قیمت و اندیکاتور پدید آمده است.

شاخص MACD : بررسی اندیکاتور مکدی (میانگین متحرک) در ارزهای دیجیتال

اندیکاتور میانگین همگرایی واگرایی MACD یا شاخص MACD در واقع مخفف شده عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence می باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا مفهوم MACD، نحوه محاسبه و کاربرد های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

مومنتوم چیست؟

برای درک بهتر مفهوم MACD بهتر است ابتدا با تعریف مومنتوم (Momentum) آشنا شوید؛ مومنتوم که اصطلاحاً به آن تکانه نیز گفته می شود، به معنای تمایل یک فرایند حرکتی قیمت یا سود برای باقی ماندن در حالت موجود تا هنگامی که یک عامل خارجی بازدارنده آن را متوقف کند.

MACD چیست؟

شاخص MACD یک شاخص نوسانی و اندیکاتور شتاب قیمت می باشد که مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال به طور گسترده می باشد، این شاخص با استفاده از شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک ارز دیجیتال، سهام و یا دارایی های دیگر را مشخص می کند. این شاخص به طور معمول در یکی از سه روش زیر کاربرد دارد:

1. تقاطع
2. واگرایی‌ها
3. صعود و نزول‌های شتابدار

تاریخچه MACD

جرالد اپل در سال 1979 میلادی واگرایی همگرایی متحرک یا MACD را به عنوان یکی از برترین شاخصه‌ها تکنیکال برای معاملات راه اندازی و ابداع کرد. این شاخصه از سوی معامله گران و سرمایه گذاران سراسر جهان به سرعت مورد استفاده قرار گرفت و دلیل اصلی آن را می توان در دو مورد خلاصه کرد که شامل:

• سادگی و انعطاف پذیری
• شاخص روند یا حرکت

چگونه مقدار MACD محاسبه می شود؟

مقدار MACD از تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای حاصل می شود.

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD

در این فرمول هر دوره می تواند شامل: هفته، روز یا ساعت باشد.

میانگین متحرک نمایی SMA: میانگین متحرکی که وزن نمایی دارد.

لازم است به این مورد توجه داشته باشید زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بیشتر از میانگین نمایی 26 دوره ای باشد، MACD مثبت و زمانی که کمتر باشد مقدار MACD منفی خواهد بود.

اندیکاتور MACD

در این اندیکاتور از خط آبی یا سبز برای نمایش میانگین متحرک نمایی 12 روزه و از خط قرمز برای نمایش میانگین متحرک نمایی 26 روزه استفاده می شود که می تواند مثبت یا منفی باشد.

لازم است بدانید که غالباً برای نمایش MACD از هیستوگرام استفاده می شود و برای نمایش فاصله این شاخصه از خط سیگنال از خطوط بکار گرفته می شود، چنانچه MACD از خط پایه یا همان صفر نمودار با فاصله زیاد پایین تر یا بالاتر باشد؛ نشان دهنده افزایش فاصله بین دو متحرک است.

بخش های اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD متشکل از سه بخش می باشد که شامل:

• خط MACD که مطابق با فرمول بدست آمده است
• خط سیگنال که از تفریق EMA در بازه 9 تایی و خط MACD بدست می آید.
• هیستوگرام که با نموداری میله ای نشان داده می شود در واقع فاصله بین خط سیگنال و MACD می باشد و در دو حالت زیر می باشد.

MACD زیر خط سیگنال؛ هیستوگرام پایین تر از خط پایه

MACD بالای خط سیگنال؛ هیستوگرام بالای خط پایه

ویژگی ها و مزایای MACD

همانطور که گفته شد شاخص MACD برای معامله گران در تحلیل های تکنیکال کاربرد حائز اهمیتی دارد و از مهم ترین ویژگی های آن می توان موارد زیر را بیان کرد:

ایجاد سیگنال های تکنیکال

خط MACD با قرار گرفتن در بالا و پایین خط سیگنال، سیگنال های تحلیل تکنیکال را ایجاد می کنند:

این خط بالاتر از خط سیگنال باشد؛ سیگنال خرید

زمانی که پایین تر از خط سیگنال باشد؛ سیگنال فروش

تفسیر خرید یا فروش افراطی

در واقع قطع کردن قطع کردن خطوط MACD به عنوان سیگنالی از بازار هستند که موقعیت پیش خرید یا بیش فروش در نظر گرفته می شود، تقاطع ها اطمینان بیشتری برای معامله گران از روند بازار ایجاد می کنند.

کمک به معامله گران برای تشخیص روند صعودی با روند نزولی در بازار

MACD به معامله گران که از نمودارهای تکنیکال در تحلیل بازار و سرمایه گذاری استفاده می کنند کمک می کند تا روند صعودی و یا نزولی یک سهام، ارز دیجیتال و … را در بازار تشخیص دهند.

معایب و محدودیت های MACD

هر شاخصه یا فرایندی غالباً علاوه بر داشتن مزایا و محاسن دارای محدودیت ها و معایبی نیز می باشد که برای استفاده بهینه از این موارد باید در نظر گرفته شود، MACD نیز این قاعده مستثنی نمی باشد و از محدودیت های این شاخصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیگنال نادرست از روند معکوس

یکی از اصلی ترین و مهم ترین معایب میانگین همگرایی واگرایی (MACD) ایجاد سیگنال احتمالی روند معکوس است که این روند در عمل اتفاق نمی افتد.

عدم توانایی پیش بینی معکوس شدن تمام روندها

یکی دیگر از محدودیت های MACD یا شاخص واگرایی این است که این اندیکاتور قادر به پیش بینی تمامی روندهای معکوس شدن نیست، به طور کلی این اندیکاتور سیگنال های متعددی مبنی بر نزولی شدن را اعلام می کند که تمامی آنها به وقوع نمی پیوندد و همین امر باعث عقب ماندن آن از پیش بینی بعضی از روندهای معکوس واقعی می شود.

واگرایی مثبت کاذب

زمانی که قیمت یک دارایی در محدوده خنثی در حال حرکت باشد، واگرایی مثبت کاذب رخ خواهد داد، همچون در یک الگوی مثلث پس از یک روند.

واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی‌ها یکی از رایج‌ترین ابزار های تحلیل تکنیکال در بخش اندیکاتور‌ها هستند که در این مقاله می‌خواهیم اندیکاتور Divergence به بررسی و آموزش آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ها یا همان Divergence یکی از افزونه‌های اندیکاتورها هستند که به دلیل قدرت زیاد آنها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اگر بخواهیم به آموزش این استراتژی که با اندیکاتورها کار می‌کند صحبت کنیم باید بگم که زمانی که قیمت یک ارز یا یک دارایی در یک روندی است ولی اندیکاتور در حال نمایش خلاف آن روند است، واگرایی میان قیمت و اندیکاتور شکل گرفته است.

واگرایی‌ها می‌توانند در اندیکاتورهایی که قدرت و ضعف روند را نشان می‌دهند باشند، این به این معنا است که افزونه واگرایی‌ها دارای قدرت زیادی هستند.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید خواهید دید که :

نمودار بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه با اندیکاتور RSI برای شما قرار دادیم، در بخشی که با خطوط عمودی مشخص کردیم همان‌طور که مشاهده می‌کنید قیمت در این بازه افزایش قیمت داشته ولی اندیکاتور در همان بازه زمانی کاهش رو تجربه کرده است. به اختلافی که میان قیمت و اندیکاتور رخ می‌دهد واگرایی می‌گویند.

به صورت کلی واگرایی‌ها دارای دو دسته هستند :

واگرایی معمولی

واگرایی معمولی، ساده‌ترین نوع واگرایی است که آن را با نماد اختصاصی RD نمایش می‌دهند. این نوع واگرایی همان تعریف از واگرایی را دارد که در بخش ابتدا توضیح دادیم. که اگر بخواهیم دوباره بگوییم اگر قیمت به یک جهت خاص حرکت کند و اندیکاتور در یک جهت دیگر واگرایی رخ داده است.

واگرایی معمولی دو نوع دارد:

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی مثبت در حمایت‌ها رخ می‌دهد و اندیکاتور در کف‌ها در حال نوسان است به این صورت که قیمت در حال تشکیل کف‌های پایین‌تر و یا برابر است ولی اندیکاتور در حال تشکیل کف‌های برابر یا بالاتر است.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

نمودار NEAR را در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید که می‌خواهیم با استفاده از اندیکاتور RSI واگرایی را بررسی کنیم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید قیمت در بازه زمانی 22 may اندیکاتور Divergence تا 20 jul در یک روند نزولی بوده ولی اندیکاتور در همان بازه زمانی در حال تشکیل کف های یکسان بوده است. همان‌طور که از متن گفته شده هم مشخص است قیمت و اندیکاتور دچار واگرایی شدند.

نکته واگرایی معمولی مثبت این است که باید در حمایت‌ها رخ دهد و اگر به قیمت ارز NEAR نگاه کند متوجه خواهید شد که در حمایت این واگرایی صورت گرفته است.

اگر در مورد حمایت‌ها و مقاومت‌ها ابهامی دارید می‌توانید به مقاله حمایت‌ها و مقاومت‌ها مراجعه کنید و روی کلمه حمایت و مقاومت کلیک کنید تا این مقاله را مشاهده کنید.

واگرایی معمولی منفی

واگرایی معمول منفی دقیقا وجه مخالف واگرایی معمولی مثبت است و تفاوت در این است که این واگرایی در مقاومت‌ها تشکیل می‌شود و اندیکاتور در سقف‌ها در حال نوسان است.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید خواهید دید که :

نمودار بیت‌کوین در تایم فریم روزانه از محدوده 40 هزار دلار تا محدوده 62 هزار دلار رشد کرده است ولی اندیکاتور در همان بازه زمانی در حال تشکیل کف‌های پایین‌تر بوده است.

واگرایی مخفی

واگرایی مخفی یکی از دیگر اندیکاتور Divergence از روش های بررسی واگرایی است که بسیار پیچیده اما سودآورتر است.

اگر بخواهیم این واگرایی را توضیح دهیم باید بگوییم که قیمت در حال تشکیل سقف و کف است ولی در همان بازه اندیکاتور کف و سقف های پایین تر و بالاتر می‌زند. شاید با این توضیح به خود بگویید که چه فرقی با واگرایی معمولی دارد؟ پاسخ سوال شما را در ادامه با مشاهده این عکس خواهیم داد.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

نمودار NEAR را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید، در بازه‌ای که قیمت در حال تشکیل کف بالاتر بود اندیکاتور کف‌های جدید پایین‌تر ثبت می‌کند. این واگرایی‌ها هم دو نوع دارد مانند واگرایی معمولی.

واگرایی مخفی مثبت

این واگرایی وجه مشترک واگرایی معمول مثبت است و تفاوت در این است که باید کف‌ها پایین‌تر باشند در اندیکاتور و کف‌ها باید جدیدترین کف‌ها باشند.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید :

نمودار NEAR را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید که اندیکاتور در حال تشکیل کف‌های جدید بود ولی قیمت در حال صعود بود.

عموماً واگرایی‌ها در دو اندیکاتور رایج قابل مشاهده هستند.

واگرایی مخفی منفی

این واگرایی دقیقاً همان واگرایی معمولی منفی است با این تفاوت که اندیکاتور باید سقف‌های بالاتر جدید تشکیل بدهد ولی قیمت سقف های پایین‌تر تشکیل بدهد.

اگر به تصویر زیر نگاه کنید:

نمودار Atom در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید که قیمت در حال تشکیل سقف پایین‌تر بوده ولی اندیکاتور کف و سقف بالاتر ثبت می‌کند.

واگرایی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور rsi را در یک مقاله تخصصی آموزش دادیم و در این مقاله می‌خواهیم به بررسی واگرایی‌ها در آن‌ها بپردازیم، اگر بخواهیم به صورت کوتاه در مورد اندیکاتور RSI بپردازیم این اسیلاتور در درسته اسیلاتور های نمایش صعف و قدرت روند است.

به این صورت این اندیکاتور واگرایی را نمایش می‌دهد که قیمت در حال ایجاد سقف و یا کف بالاتر و یا پایین‌تر است ولی نوسانگر اندیکاتور در حال خلاف جهت رفتن است.

اگر دوست دارین در مورد این اندیکاتور بیشتر آموزش ببینید پیشنهاد میکنم مقاله اندیکاتور RSI را مطالعه کنید و برای دسترسی سریع‌تر میتوانید روی کلمه اندیکاتور RSI کلیک کنید.

اگر به تصویر بالا نگاه کنید خواهید دید که قیمت در حال تشکیل سقف و کف بالاتر بوده ولی اندیکاتور در حال تشکیل سقف و کف پایین تر بوده است.

واگرایی در اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD را در یک مقاله تخصصی آموزش دادیم و در این مقاله می‌خواهیم به بررسی واگرایی‌ها در آن بپردازیم، اگر بخواهیم به صورت کوتاه اندیکاتور Divergence در مورد اندیکاتور MACD بپردازیم این اسیلاتور در درسته اسیلاتور های نمایش ضعف و قدرت روند است. این اندیکاتور را می‌توان از دو روش برای پیداکردن واگرایی‌ها استفاده کرد. به این صورت که روش اول بررسی هیستوگرام است و روش دوم بررسی خطوط سیگنال و خط MACD است.

در مثال اول می خواهیم یک نمونه از واگرایی قیمت با خط هیستوگرام را برای شما بگوییم:

در تصویر بالا نمودار بیت کوین را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید که هیستوگرام در حال نمایش ضعف روند بوده است ولی قیمت در حال افزایش قیمت بوده و این واگرایی باعث شده که قیمت شروع به ریزش کند.

در مثال دوم به بررسی واگرایی با خطوط سیگنال و MACD خواهیم پرداخت :

اگر به تصویر زیر نگاه کنید در همان ناحیه که هیستوگرام واگرایی داده است خطوط سیگنال و MACD هم در حال نمایش واگرایی هستند.

نکته‌مهم

اگر بخواهیم به عنوان آخرین نکته یک مطلب مهم را بگوییم واگرایی‌ها همیشه درست عمل نمی‌کنند، اما با توجه به احتمال عملکرد بالا می‌توانیم در آنها معامله کنیم. پس برای اینکه بتوانیم درصد برد معامله را افزایش دهیم باید تحلیل تکنیکال کلاسیک و یا روش های تحلیل دیگر را هم ترکیب کنیم تا به بهترین عملکرد برسیم.

نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش کردیم تمام نکات و اصطلاحات واگرایی‌ها را در اندیکاتور‌ها خدمت شما ارائه کنیم و فقط یادمان باشد که با ترکیب واگرایی‌ها با دیگر روش‌ها است که می‌توانیم از این استراتژی کسب درآمد کنیم. امیدوارم همواره موفق و پر سود باشید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟

امروزه تقریبا هر تریدری برای انجام معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند. اندیکاتورها و اسیلاتورها، ابزارهایی هستند که برای این سبک تحلیل به کار می‌روند. در میان شاخص‌های موجود MACD یک Indicator پرکاربرد است که به معامله گران کمک می‌کنند جهت و قدرت روند را پیدا کنند. این اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک است و با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شناخته می‌شود. در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی اندیکاتور مکدی بپردازیم و روش سیگنال‌گیری از آن را بیان کنیم تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول محاسباتی MACD
• توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی
• مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)
• تنظیمات اندیکاتور MACD
• تحلیل به کمک مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور در سال 1979 توسط جرالد آپل (Gerald Appel) توسعه یافت و از آن زمان تا الان به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها بین تریدرهای تازه کار و حرفه‌ای شناخته می‌شود. همان طور که از نام این اندیکاتور مشخص است از نسبت‌های بین چند میانگین متحرک به دست می‌آید. این شاخص از مقادیر میانگین متحرک نمایی استفاده می کند و بازه های زمانی مختلف را پوشش می دهد.

12 و 26 تنظیمات پیش فرض مکدی هستند. با استفاده از خطوط این اندیکاتور می‌توان جهت روند را تشخیص داد علاوه بر این می‌توان از آن برای سیگنال گیری نیز استفاده نمود.

دقت داشته باشید که Indicator ها را نمی‌توان مبنایی برای خرید و فروش قرار داد بلکه این شاخص ها ابزاری برای گرفتن تائیدیه هستند. زیرا به راحتی خطا می‌دهند. Indicator ها و اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که برای شناخت آن‌ها می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس مراجعه نمایید.

فرمول محاسباتی MACD

این اندیکاتور در نمایش نموداری از 3 جز اصلی تشکیل شده است. خط مکدی، سیگنال و هیستوگرام

خط مکدی (MACD): با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA ) 26 دوره‌ای از 12 محاسبه می شود.

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

خط سیگنال (Signal): رابطه مستقیمی با مکدی دارد و از میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن به دست می‌آید.

هیستوگرام (Histogram): از کم کردن خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید.

البته چند سالی است که ظاهر نمودار مکدی تغییر کرده است، بنابراین شاهد دو نوع نمودار کلاسیک و مدرن هستیم. نمودارهای کلاسیک شامل هر 3 جز هستند اما در نمودارهای مدرن خط مکدی به صورت هیستوگرام ارائه شده است. در عملکرد این دو چارت هیچ تفاوتی وجود ندارد و این اندیکاتور Divergence دو مورد فقط از نظر ظاهری به هم متفاوت هستند. اگر از تریدینگ ویو و متا تریدر استفاده کرده باشید تفاوت این دو را مشاهده می‌کنید. در تریدینگ ویو مکدی به صورت کلاسیک و در متاتریدر به صورت مدرن ارائه می‌شوید. در صورتی که با شکل ظاهری این اندیکاتور در متاتریدر مشکل دارید می‌توانید مکدی کلاسیک را بر روی نمودار خود اعمال کنید. از طریق لینک‌ زیر می‌توانید اندیکاتور کلاسیک را برای متاتریدر دانلود کنید.

برای اعمال این Indicator ابتدا وارد متاتریدر شوید. سپس از مسیر File بر روی Open Date Folder کلیک کنید و فایل دانلود شده را در قسمت Indicator پوشه MQL بارگذاری کنید سپس Metatrader را ببندید و مجدد باز کنید.

توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی

معمولا سوالی که اکثرا پرسیده می‌شود این است که بهتر است از چه اندیکاتوری در کنار مکدی استفاده کنیم. به طور کلی همان طور که در بالا اشاره شد باز کردن پوزیشن بر اساس اندیکاتور درست نیست. بلکه این ابزارها فقط برای گرفتن تائیدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این توصیه می‌شود که از چند Indicator به طور هم زمان استفاده نکنید زیرا باعث می‌شود بیشتر گیج شوید. اما اگر خواستید استفاده کنید می‌توانید از اندیکاتور ار اس ای استفاده کنید.

مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)

اندیکاتور Rsi نشان می‌دهد که آیا قیمت در سطوح قبلی به مناطق اشباع خرید و فروش رسیده است یا خیر. این شاخص یک نوسان ساز است و بازه زمانی 14 روزه را در نظر می‌گیرد و دارای مقیاس 0 تا 100 است.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می‌کند. در حالی که که ار اس ای تغییرات قیمت را در بالا و پایین‌های اخیر قیمت اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص معمولا در کنار هم به منظور دادن دید بهتر به تریدرها استفاده می‌شوند. هر دو این اندیکاتورها حرکت بازار را در نظر می‌گیرند اما به دلیل این که موارد مختلف را در نظر می‌گیرند گاهی سیگنال‌های مخالفی می‌دهند. مثلا ممکن است RSI در یک بازه زمانی بالای 70 باشد که به معنای ناحیه اشباع خرید باشد در حالی که ممکن است مکدی نشان دهنده ادامه دهنده روند باشد. علاوه بر این می‌توان از هر یک از این نشانگرها تغییرات روند را از طریق واگرایی تشخیص داد.

تنظیمات اندیکاتور MACD

پیش فرض این شاخص بر روی دوره‌های 9، 12 و 26 است. این اعداد با توجه به سبک معاملاتی تریدر می‌تواند تغییر کند، برای این کار می‌توانید از قسمت تنظیمات این اعداد را تغییر دهید. در صورتی که به دنبال کاهش حساسیت این نشانگر هستید باید اعداد بزرگ تری انتخاب کنید. مثلا اعداد 5،35،5 برای تایم فریم‌های بلند مدت تر مانند هفتگی یا ماهانه مناسب هستند. در این حالت شاخص همچنان نوسان دارد اما تعداد قله ها و دره‌ها کمتر می‌شود. اگر به دنبال افزایش حساسیت هستید باید دوره‌های کوتاه تری را در نظر بگیرید.

تحلیل به کمک مکدی

شناسایی روند به کمک مکدی

برای اندیکاتور مکدی دو فاز منفی و مثبت می‌توانیم در نظر بگیریم. در فاز منفی خط مکدی پایین اندیکاتور Divergence تر از خط سیگنال قرار گرفته و میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار دارد. در چنین شرایطی روند نزولی خواهد بود. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد و Histogram بالای خط صفر باشد، در فاز مثبت هستیم و بازار صعودی است. به طور کلی هر چه ارتفاع میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد شاهد روند قوی‌تری هستیم.

تشخیص تغییر روند به کمک مکدی

زمانی که روند صعودی و نزولی قصد تغییر داشته باشند، نشانه‌هایی را در مکدی مشاهده می‌کنیم که عبارتند از:

• ارتفاع میله‌های هیستوگرام کاهش می‌یابد.
• شاهد تقاطع خط سیگنال و مکدی هستیم.

دریافت سیگنال فروش از مکدی

زمانی که خط مکدی بالای صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، به معنای اصلاح موقت روند صعودی یا تغییر روند خواهد بود. همچنین وقتی هیستوگرام بالای صفر باشد و خط Signal از میله‌ها خارج شود نیز سیگنال خروج خواهد بود.

دریافت سیگنال خرید از مکدی

هنگامی که خط مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به بالا قطع کند نشان دهنده آغاز یک حرکت صعودی است که ممکن است یک فاز اصلاحی رو به بالا باشد. علاوه بر این زمانی که هیستوگرام زیر صفر باشد و خط سیگنال وارد آن شود نیز سیگنال خرید خواهد بود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

واگرایی در بازارهای مالی به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت و سایر ابزارها مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها در خلاف جهت یکدیگر عمل کنند و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر گرفت که به معنای تضعیف روند فعلی و تغییر روند در آینده است. یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی به کارگیری آن برای شناسایی واگرایی ها است. واگرایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

• واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

• واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی در اندیکاتور مکدی شامل واگرایی مثبت و منفی است که اصطلاحا با RD شناخته می‌شود. در واگرایی معمولی منفی قیمت موفق می‌شود سقف جدید بزند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود. در چنین حالتی باید انتظار افت و ریزش قیمت را داشت. واگرایی معمولی مثبت وضعیتی است که که قیمت کف پایین تری می‌زند اما Indicator کف بالاتری نسبت به کف قبلی می‌زند. با مشاهده این نوع Divergence انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع واگرایی با HD شناخته می‌شود و به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی منفی قیمت سقف پایین‌تری نسبت به سقف قبلی خود اندیکاتور Divergence می‌زند اما اندیکاتور سقفی بالاتر ثبت می‌کند. در چنین حالتی انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. زمانی که قیمت کف بالاتری ثبت کند اما اندیکاتور موفق به این کار نشود شاهد واگرایی مخفی مثبت خواهیم بود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد.